Tagesendeverarbeitung

Verwendung

 

Im Rahmen der Tagesendeverarbeitung werden Limitinanspruchnahmen auf Grundlage der im Datenpool enthaltenen Geschäfte und Bestände sowie der eingegebenen externen Geschäfte ermittelt und fortgeschrieben.

Integration

Die Tagesendeverarbeitung steht in enger Verbindung mit der Einzelgeschäftsprüfung (EGP). Im Customizing kann unter Anfang des Navigationspfads Limitmanagement Navigationsschritt Grundeinstellungen Limitmanagement vornehmen Ende des Navigationspfads eingestellt werden, ob die sogenannte 24-Stunden-Fähigkeit der EGP verwendet werden soll. Die 24-Stunden-Fähigkeit ermöglicht die Durchführung der EGP zu jeder Zeit, selbst während des Laufes einer Tagesendeverarbeitung.

Voraussetzungen

Die Ermittlung erfolgt produktartenabhängig anhand der im Customizing vorgenommenen Einstellungen. Die Berechnungsmethodik wird unter der Funktion Anrechnungsbetragsermittlung ausführlich beschrieben.

Funktionsumfang

In der Tagesendeverarbeitung werden die zum Bewertungsdatum aktiven kreditlimitrelevanten Geschäfte selektiert. Für diese Geschäfte werden Anrechnungsbeträge bezüglich Kontrahenten- und Emittentenrisiken ermittelt. Im Limitmanagement werden die Anrechnungsbeträge fortgeschrieben. Bei Bedarf können, je nach Einstellung im Customizing, neue Limitvorgaben angelegt werden.

Sofern Sie im Customizing an der Limitart keinen Selektionsfilter hinterlegt haben, so laufen in der Tagesendeverarbeitung alle Geschäfte in die Limitart, die vom Ermittlungsverfahren her passen. Ist jedoch an der Limitart jedoch ein Selektionsfilter hinterlegt, wird bei der Tagesendeverarbeitung im Limitmanagement nur ein bestimmter Ausschnitt des Kreditportfolios betrachtet, d.h. es werden nur diejenigen Geschäfte auf diese Limitart angerechnet, deren Ausprägungen genau mit den Ausprägungen des Selektionsfilters übereinstimmen. Nähere Informationen zum Selektionsfilter finden Sie im Customizing unter Anfang des Navigationspfads Grundeinstellungen Navigationsschritt Definitionen Navigationsschritt Selektionsfilter definieren Ende des Navigationspfads.

Aktivitäten

Um die Limitinanspruchnahmen fortzuschreiben, ist ein Report, der im Batch gestartet wird, anzustoßen. Nachdem die Inanspruchnahmen in diesem Verarbeitungsprozeß ermittelt wurden, werden sie bei der jeweiligen Limitvorgabe fortgeschrieben.