Verwendung

Unter dem Begriff der Einzelgeschäftsprüfung (EGP) werden diejenigen Prüfungsvorgänge verstanden, mit denen ein einzelnes Handels- bzw. Kreditgeschäft online gegen die relevanten Limitvorgaben geprüft werden kann. Die Einzelgeschäftsprüfung kann auf folgenden Wegen erfolgen:

über das Anwendungsmenü (EGP-Geschäft)

über einen RFC-Baustein

über die integrierte Ausfallrisiko-Limit-Prüfung (Die integrierte Ausfallrisiko-Limit-Prüfung steht nur in der Komponente SAP Treasury and Risk Management zur Verfügung.)

Für die angelieferten Daten werden die entsprechenden Anrechnungsbeträge für alle gewünschten Risikotypen, die für eine EGP freigegeben sind, ermittelt. Die Prüfung erfolgt gegen die eingestellte maximale Risikobindungsdauer und die internen und externen Limitvorgaben bzw. die kritische Limitauslastung.

Die Einzelgeschäftsprüfung ist ein Instrument, mit dem eine zeitnahe Risikoüberwachung gewährleistet werden kann. Dies wird über die Ermittlungsverfahren gesteuert.

Je nach Einstellung im Customizing kann für die Einzelgeschäftsprüfung eine 24-Stunden-Fähigkeit aktiviert werden. Dies bedeutet, dass die Einzelgeschäftsprüfung zu jeder Zeit, selbst während des Laufes einer Tagesendeverarbeitung, möglich ist.

Voraussetzungen

Um die aktuelle Limitauslastung für die einzelnen Limitvorgaben zu ermitteln, ist bei der Definition der Limitart der Fortschreibungstyp 2 einzugeben. Der Fortschreibungstyp einer Limitart legt fest, ob eine untertägige Fortschreibung der Limitinanspruchnahme erfolgen soll. Wählen Sie dazu im Customizing ... → Limitmanagement → Limitarten definitieren .

Sie benötigen weiterhin ein EGP-Produkt, welches im Customizing definiert wird. Wählen Sie dazu im Customizing ... → Grundeinstellungen → Definitionen → EGP-Produkt definieren .

Die Einzelgeschäftsprüfung liefert nur gültige Ergebnisse, wenn die Auslastungen der Limitvorgaben, die durch die Limitmerkmale des zu prüfenden Geschäfts betroffen sind, durch eine Tagesendeverarbeitung mit Stichtag, der in der Vergangenheit liegt, berechnet worden sind.

Für alle Teilfunktionen der Einzelgeschäftsprüfung muss Ihrem Benutzerstamm das Berechtigungsprofil F_T_FTLM_ALL mit dem Berechtigungsobjekt J_B_KLSDC1 hinterlegt worden sein. Abhängig von der ausgestalteten Berechtigung können Absprünge aus den Funktionen der EGP zu weiteren Informationen führen.

Funktionsumfang

Die Einzelgeschäftsprüfung kann auf folgende Arten angestoßen werden:

manuell über das Anwendungsmenü

Sie können dabei

neues Geschäft prüfen

bestehendes Geschäft prüfen

externes Geschäft inaktivieren

Übersicht über Geschäfte anzeigen

 

automatisch über den RFC-Baustein KL_EXT_CALCULATE_AROBJ_RFC

Über diese Schnittstelle lässt sich eine direkte Verbindung zwischen dem institutsspezifischen Front-End-System und dem Limitsystem herstellen. Lesen Sie die technische Dokumentation des Funktionsbausteins in der ABAP-Workbench.

Die Einzelgeschäftsprüfung bei Erfassung oder Bearbeitung von Geschäften in einem dem Limitmanagement vorgelagerten Fremdsystem beinhaltet folgende Schritte:

Aufruf der Schnittstelle für die Einzelgeschäftsprüfung

Ermittlung der für die Einzelgeschäftsprüfung relevanten Limitvorgaben

Berechnung der Anrechnungsbeträge des Geschäftes

Berechnung der aktuellen Limitinanspruchnahmen zu den prüfungsrelevanten Limitvorgaben

Prüfung der Einhaltung der Limitvorgaben

Rückmeldung des Prüfergebnisses an den Bearbeiter des Geschäftes

Protokollierung des Prüfergebnisses zur Dokumentation im Limitmanagement

Fortschreibung der Limitinanspruchnahme

Neben der Fortschreibung der Limitinanspruchnahmen gibt es die Möglichkeit, ein Geschäft nur zu prüfen. Bei der Prüfung wird ein Anrechnungsbetrag ermittelt. Dieser wird gegen die Limitvorgaben geprüft und das Ergebnis wird zurückgemeldet. Es erfolgt keine Fortschreibung der Limitinanspruchnahme.

Integration

Alle Geschäfte, die über die EGP in das SAP-System gelangen, werden vom System zuerst nur als externe Geschäfte erkannt. Für die Prüfung innerhalb der Tagesendeverarbeitung können die Geschäftsdaten aus dem operativen System noch in den Datenpool übernommen werden (per Fremddatenübernahme oder Online-Pflege). In der folgenden Tagesendeverarbeitung wird über den Geschäftsschlüssel ein Abgleich zwischen den externen Geschäften und den neuen SAP-internen Geschäften vorgenommen, um eine Doppelerfassung dieser Geschäfte zu vermeiden. Ist kein Datenpoolgeschäft vorhanden, bleibt das externe Geschäft auch über die Tagesendeverarbeitung hinaus im Limitmanagement.

Aktivitäten

Da bei der Einzelgeschäftsprüfung die Geschäfte ohne den Zugriff auf im Datenpool gegebenenfalls vorhandene Geschäftsinformationen zu prüfen sind, müssen alle limitrelevanten Daten dem System bekannt gemacht werden. Folgende Daten sind anzuliefern:

Für einzelne Geschäfte, z.B. für Aktien-Optionen, können Kontrahenten- und Emittentenrisiken berechnet werden. Sollen beide Risiken innerhalb der Einzelgeschäftsprüfung berücksichtigt werden, muss der Schlüssel des betreffenden Bestandes angeliefert werden.