Risikobindungsdauer

Definition

Die Risikobindungsdauer beschreibt den Zeitraum, innerhalb dessen eine Auflösung des Engagements nicht oder nur schwer möglich ist. Durch die Definition von Ausfallwahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der Risikobindungsdauer können Risikokosten-Laufzeitgitter erzeugt werden und damit die Tatsache abgebildet werden, daß in der Realität das Ausfallrisiko mit steigender Laufzeit zunimmt.

Verwendung

Anfang des Navigationspfads Im Customizing wird unter ... Navigationsschritt Grundeinstellungen Navigationsschritt Definitionen Navigationsschritt Ausfallrisikoregel definieren Ende des Navigationspfads hinterlegt, wie die Risikobindungsdauer ermittelt werden soll. Als Berechnungsbasis werden entweder Daten aus dem zu bewertenden Geschäft oder Festwerte herangezogen. Für die Ermittlung der Risikobindungsdauer stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

  • Laufzeitende

    Hinweis Hinweis

    Bei FRAs wird als Laufzeitende der Tag der Abrechnung gewählt.

    Ende des Hinweises

  • Zinsbindung

  • Kapitalbindung

  • Festwerte (der Wert der Risikobindungsdauer wird in Monaten mitgegeben)

  • nicht zu betrachten