OTC-Devisenoption anlegen (SAP-Bibliothek

OTC-Devisenoption anlegen

Vorgehensweise

Wählen Sie Anlegen aus.

Geben Sie den Buchungskreis, die Produktart, die Geschäftsart und den Geschäftspartner ein. Mit dem Anlegen einer Devisenoption dokumentieren Sie die Kaufs-/Verkaufsabsicht für eine Devisenoption.

Soll das Geschäft einem Portfolio zugeordnet werden, geben Sie dieses im Bereich Vorgaben ein. Alternativ können Sie das Portfolio auf der Registerkarte Verwaltung ® Bestandszuordnung eingeben.

Wählen Sie im Bereich Vorgang, ob das Geschäft als Vertrag oder Order angelegt werden soll.

Sofern Sie mit externer Nummernvergabe arbeiten, müssen Sie dem Geschäft einen Schlüssel im entsprechenden Feld mitgeben, damit es innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifiziert werden kann. Anderenfalls wird die Nummer vom System automatisch vergeben und beim Sichern des Geschäfts zurückgemeldet.

Wählen Enter, um in das Grunddatenbild für die Option zu gelangen. Auf der Registerkarte Ausstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Kaufs bzw. Verkaufs.

An dieser Stelle kann ein Dialogfenster erscheinen, wenn Sie im Customizing mehrere Bewegungsarten einem Bewegungstypen zugeordnet haben.

mögliche Bewegungsarten: Optionsprämie (OTC) oder Optionsprämie-bilanzrelevant

Auf dem Folgebildschirm sind zusätzlich zu den Geschäftsdaten des zugrundeliegenden Devisenkassa- oder Termingeschäfts optionsrelevante Daten zu erfassen.Es kann analog zur Devisengeschäftserfassung der Händlername, entsprechend der Customizing-Einstellungen vorbelegt werden. Detailinformationen zu den einzelnen Felder finden Sie unter Grunddaten.

Der Bereich Option beinhaltet folgende Eingabefelder:

Das Fälligkeitsdatum (Ausüb.Dat.)bezeichnet den Ausübungstag der Option.

Das Feld Aus steuert die unterschiedlichen Arten der Ausübung (europäisch oder amerikanisch).

Das Settlement unterscheidet zwischen physischem oder Barausgleich bzw. noch nicht festgelegtem Ausgleich.

Die beiden letztgenannten Eingabeparameter können im Customizing über die Produktartenpflege vorbelegt werden.

Die Optionsdaten in den Bereichen Kauf, Kurse und Verkauf erfordern die gleichen Angaben wie bei der Erfassung eines Devisen-Kassa-/Termingeschäftes. Für Geschäfte,die mit der Hauswährung angelegt werden, finden Sie zusätzliche Eingabehilfen.

Neben den Währungsschlüsseln sind der gehandelte Betrag und ein im voraus festgelegter Kurs (Strike Price) zu erfassen.
Die Valuta (Wertstellung) ist das Lieferdatum im Falle der Ausübung der Option (in der Regel 2 Arbeitstage nach Ausübungstermin).

Der Bereich Kauf- bzw. Verkäufsprämie beinhaltet folgende Eingabefelder:

Der Zahlungstermin im Bereich Prämie ist das Datum, an dem die Optionsprämie gezahlt wird. Siehe hierzu Konditionendetail: Optionsprämie. Zur Berechnung der Optionsprämie können Sie über Optionspreisrechner in den Optionspreisrechner verzweigen.

Die Anzeige des Optionspreises erfolgt in Kurspunkten im Feld Pkte. Alternativ ist der Prämienbetrag manuell einzutragen.

Das Feld Währ. muß mit dem Schlüssel der Währung gefüllt werden, in der die Prämie beglichen wird.

Ist dies eine Währung des die Option bestimmenden Währungspaares, so rechnet das System, über die Eingabe des Optionspreises, selbsttätig den Betrag aus.

Da die Optionsprämie normalerweise buchungsrelevant ist, führt die Eingabe eines Betrages in Höhe von null spätestens bei der Buchung zu einem Fehler. Um auch Gratis-Optionen abbilden zu können, müssen Sie im Customizing zusätzlich eine nicht buchungsrelevante Bewegungsart für die Optionsprämie definieren und diese der jeweiligen Produktart zuordnen. Beim Anlegen des Geschäfts erscheint ein Dialogfenster, aus dem Sie die gewünschte Bewegungsart für die Optionsprämie (buchungsrelevant / nicht buchungsrelevant) auswählen.

Sie haben die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung ( Verwaltung, Finanzstrom, Zusatzbewegungen, Zahlungsverbindungen. Finanzstrom, Notizen und Status) zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.

Über den Reiter Underlying gelangen Sie in das zugrundeliegende Geschäft der Option.

In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Zusätze und Umfeld zu weiteren Funktionen

Sichern Sie die angelegte Devisenoption.

Bemerkungen:

OTC-Devisenoptionen/Standardoptionen lassen sich ihrem Wesen nach sowohl dem Devisenhandel (Standardoptionen) als auch dem Gebiet der derivativen Finanzinstrumente (OTC-Optionen) zuordnen und können entsprechend in beiden Bereichen angelegt werden. Die Eingabelogik bei den Derivaten folgt dabei den übrigen Optionsarten, so daß von den Optionsdaten in die separate Eingabe des Underlyings (bei Devisenoptionen das Kassageschäft) zu verzweigen ist.

Zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses besteht der Finanzstrom allein aus der Prämie. Innerhalb des Systems können sowohl europäische als auch amerikanische Optionsformen abgebildet werden (Settlement).

Für Prämien- und Marktdatenberechnungen steht Ihnen der

Optionspreisrechner zur Verfügung. Mit Hilfe des

Cross-Rate-Rechners können Sie Währungen umrechnen.

Lesen Sie auch die Kapitel Standardoption bearbeiten und OTC-Option bearbeiten.