OTC-Option bearbeiten 

Voraussetzungen

Lesen Sie hierzu die Kapitel Exotische Option und OTC-Option.

Vorgehensweise

Wählen Sie Treasury® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Option bzw. Devisen® Handel ® Exotische Optionen. Es handelt sich um die gleichen Transaktionen. Sie gelangen dann auf das Einstiegsbild des Handels. Von hier aus können Sie alle Handelsfunktionen tätigen. Im einzelnen sind dies:

Funktion

Eingaben

Bemerkung

Anlegen

Wie Sie ein OTC-Geschäft anlegen finden Sie unter OTC-Optionen anlegen.
  • Sie können eine OTC-Option (Devisen- und Devisenbarrieroption) auch über die Eingabemaske im Devisenhandel anlegen.

Folgende Unterschiede sind dabei zu beachten:

  • Bei der Eingabe im Bereich Derivate können Sie über den Reiter Underlying in das zugrundeliegende Geschäft verzweigen.
  • Im Devisenhandel finden Sie die Zusatzfunktion Cross- Rate-Rechner.. Mit Hilfe des Cross-Rate-Rechners können Sie Währungen umrechnen.

Ändern
  1. Ändern auswählen
  2. Die erscheinenden Erfassungsfelder erfordern folgende Eingaben: Buchungskreis, Geschäft.
  3. Sie gelangen auf das Bild zum Ändern der Ausstattung.
  4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und sichern Sie das OTC-Geschäft.

  • Die aktiven Eingabefelder können Sie jetzt überschreiben bzw. leere Felder mit entsprechenden Daten versehen.

  • Über die Registerkarten können Sie in die Bilder zur allgemeinen Geschäftsverwaltung springen, um dort gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.
  • Der Vorgang kann über diese Funktion geändert werden, solange es kein buchungsrelevanter Vorgang ist. Der letzte Vorgang in der Vorgangskette ist buchungsrelevant. Mit dem Sichern des buchungsrelevanten Vorgangs ist das Geschäft fixiert (die Bewegungen sind im Nebenbuch Treasury Ist-Sätze) und die Bewegungen sind 'zum Buchen vorgemerkt'.

Anzeigen
  1. Anzeigen auswählen.
  2. Die erscheinenden Erfassungsfelder erfordern folgende Eingaben: Buchungskreis, Geschäft.
  3. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Ausstattungsmerkmale.

  • Die Eingabefelder sind nicht aktiv.

  • Über die Registerkarten können Sie in weitere Bilder navigieren, um sich Informationen zum Geschäft anzeigen zu lassen.
  • Über können Sie in die Stammdaten des Geschäftspartners verzweigen.

Knock-In
  1. Knock-In auswählen.
  2. Die erscheinenden Erfassungsfelder erfordern folgende Eingaben: Buchungskreis, Nummer des Barrier-Geschäfts.
  3. Sie gelangen auf das Bildschirmbild zum Anzeigen der Geschäftsdaten. Das Geschäft hat den Vorg.Typ Knock-In.
  • Hat eine Barrieroption die vereinbarte Grenze (Barriere) erreicht, muß sie über diesen Menüpunkt eingeknockt werden (siehe Barrieroption).
  • Durch den Knock-In-Vorgang wird die Option zur Ausübung oder zum Verfall aktiviert.
  • Je nach Abwicklungstyp ist für den Knock-In die Abrechnung vorausgesetzt.
  • Mit Hilfe der Funktion Verfall/Barriercheck (®Sammelbearbeitung) können die In- und Outstrikes von Devisenbarrieroptionen geprüft werden. Durch den Vergleich der Geschäftsdaten mit den relevanten Kursen wird vom System eine Transaktion (Knock-In, Knock-Out oder Verfall) zur weiteren Abwicklung des Geschäftes vorgeschlagen.

  • Sie können sich über die Buttonleiste neben den o.g. Informationen noch den Barriere-Eingabebildschirm aufrufen.

Knock-Out

  1. Knock-Out auswählen.

  2. Die erscheinenden Erfassungsfelder erfordern folgende Eingaben: Buchungskreis, Nummer des Barrier-Geschäfts.

  3. Sie gelangen auf das Bildschirmbild zum Anzeigen der Geschäftsdaten. Das Geschäft hat den Vorg.Typ Knock-Out.

  • Hat eine Barrieroption die vereinbarte Grenze erreicht, muß sie über diesen Menüpunkt ausgeknockt werden.

  • Durch den Knock-Out-Vorgang wird die Option zum Verfall aktiviert.

  • Sie können sich über die Buttonleiste neben den o.g. Informationen noch den Barriere-Eingabebildschirm aufrufen.

Ausüben

  1. Ausüben auswählen.

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Geschäftsdaten.

  3. Durch die Sicherung wird die Option im entsprechenden Vorgangstyp abgespeichert.

  • Erst wenn ein OTC-Geschäft den Vorgang Knock-In oder Knock-Out erreicht hat, kann über diesem Menüpunkt ein OTC-Geschäft ausgeübt werden.

  • Bei einer Knock-In Option muß das Finanzgeschäft erst den Geschäftsprozess Knock-In durchlaufen haben.

  • Bei Ausübung der Option wird im Falle des Barausgleichs der Ausgleichsbetrag auf Basis der Differenz zwischen Strike und Marktpreis mitgegeben. Im Falle der physischen Ausübung wird aus dem Grundgeschäft (der Option) automatisch das Kassageschäft generiert.

  • Zum Umbuchen bereits gebuchter nicht realisierter Gewinne und Verluste muß der Report "Ermittlung realisierter Gewinne/Verluste" erneut gestartet werden.

Verfall

  1. Verfall auswählen.

  2. Sie gelangen auf das Bild zum Anzeigen der Geschäftsdaten.

  • Ist die Option wertlos, wird sie gelöscht. Wie auch bei der Ausübung kann es - je nach Abwicklungstyp - erforderlich sein, diesen Verfall noch einmal zusätzlich von Abwicklungsbereich abrechnen zu lassen.

Kündigen

  1. Kündigen auswählen.

  2. Sie gelangen auf das Bildschirmbild OTC-Option kündigen.
  • Mit der Kündigung einer OTC-Option bleibt das Geschäft aktiv und geht in den Vorgangstyp Kündigung über. Bei einer erneuten Bewertung dieses Geschäfts werden bereits erfolgte Buchungen nicht realisierter Gewinne und Verluste zurückgenommen.
  • Mit der Kündigung stellen Sie eine OTC-Option glatt.

Stornieren

Informationen über das Stornieren von OTC-Optionen finden Sie unter Storno.

  

Historie anzeigen

  1. Historie auswählen.

  2. Sie erhalten eine Liste der aktiven, stornierten oder durch einen Folgevorgang abgelösten Vorgänge, aus der Sie in die Anzeige der einzelnen Vorgänge verzweigen können. Außerdem sehen Sie deren Status und Bearbeiter.
  • Die Historie dient dazu, die bisherige Vorgangsfolge eines von Ihnen ausgewählten Geschäftes aufzuzeigen.