Auslosungsanleihe

Definition

Auslosungsanleihen sind Anleihen, deren Rückzahlung durch Auslosung bestimmter Beträge zu bestimmten Terminen gemäß der Anleihebedingungen erfolgt:

  • Der Emittent gibt die vorgesehenen Tilgungspläne für die gesamte Anleihe aus.

  • Wenn die Anleihe kündbar durch den Emittenten ist, kann sich der Tilgungsplan des Emittenten aufgrund der Kündigungsmöglichkeit über die Zeit hinweg ändern

  • Die Höhe der Tilgungszahlungen ist für den Käufer der Auslosungsanleihe zufallsabhängig, da zu bestimmten Terminen ausgelost wird, welche Stücke bzw. Serien von Stücken der Anleihe zurückgezahlt werden. Die Zahlungsströme für den Anleger sind daher nicht genau vorhersagbar und können nur geschätzt werden.

Integration

Business Application Programming Interface (BAPI):

  • Um Daten von Tilgungsplänen extern einzulesen, steht Ihnen das BAPI mit dem Business Objekt BUS1074 Redemption SchedSet zur Verfügung. Wählen Sie die Transaktion BAPI, um den BAPI-Explorer aufzurufen.

Customizing:

Für die Abbildung von Auslosungsanleihen müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des Transaction Managers die Produktarten Auslosungsanleihe und Ratenanleihe anlegen. Wählen Sie hierzu unter Anfang des Navigationspfads Wertpapiere Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Produktarten Navigationsschritt Produktarten definieren. Ende des Navigationspfads

Nehmen Sie zusätzlich die Einstellungen unter Anfang des Navigationspfads Wertpapiere Navigationsschritt Stammdaten Navigationsschritt Spezifische Gattungsdaten Navigationsschritt Einstellungen für spezielle Wertpapierarten Navigationsschritt Auslosungsanleihen Navigationsschritt Klassen für Tilgungsplan Sets definieren Ende des Navigationspfads sowie Tilgungsplan Sets definieren vor .

Prozess: Auslosungsanleihe

Abbildung der Auslosungsanleihen im System:

Funktion

Voraussetzungen

Ergebnis / Hinweise

Legen Sie die Anleihe als Gattung im System an.

Der Emittent der Anleihe muss bereits als Geschäftspartner in der Rolle Emittent angelegt sein.

Kauf der Anleihe

Die Auslosungsanleihe befindet sich nun im Bestand.

Laufende Aktualisierung der Tilgungspläne in den Gattungsdaten

Da der Finanzstrom auf dem aktuellen Tilgungsplan des jeweiligen Tilgungsplan Sets basiert, hat der Finanzstrom des Bestands somit stets einen aktuellen Stand.

Verwaltung des Bestands mit den Funktionen der Depotverwaltung und der Buchhaltung .

Wenn Sie zum Veröffentlichungsdatum die Information zu den ausgelosten Teilbeständen erhalten haben oder der nächstfolgende Rückzahlungstermin erreicht ist, buchen Sie die ausgelosten Teilbestände über die Funktion Ausübung von Wertpapierrechten um.

  • Das Bestandskennzeichen für die Ratenanleihe muss angelegt werden.

  • Sie können den vom Emittenten mitgeteilten Auslosungsfaktor über die Funktion Auslosungsfaktoren bearbeiten erfassen.

  • Für den Bestand darf keine Bewertung nach dem Stichtag vorliegen.

Der ausgeloste Teilbestand der Auslosungsanleihe ist auf die zugehörige Ratenanleihe umgebucht worden.

Nach demVeröffentlichungsdatum wird in dem Finanzstrom der Auslosungsanleihe die Tilgungsbewegung zum zugehörigen Tilgungstermin nicht mehr angezeigt. Um den Finanzstrom möglichst aktuell zu halten, sollten Sie die Umbuchung deshalb zum Veröffentlichungsdatum durchführen.

Über die Manuelle Sollstellung können Sie nun die Tilgung des ausgelosten Teilbestandes buchen.

Zum Tilgungstermin müssen alle Bewegungen zum ausgelosten Teilbestand im Status fixiert sein.

Der ausgeloste Teilbestand ist getilgt.

Siehe auch:

Customizing für Auslosungsanleihen

Gattung und Auslosungsanleihe anlegen

Auslosungsfaktoren bearbeiten

Tilgungsplan und Tilgungsplan Set

Depotverwaltung und Bestandskennzeichen

Ausübung von Rechten