Mise à jour des enregistrements prévisionnels 

Utilisation

La fonction Mettre à jour les enregistrements prévisionnels repose sur les instruments de produits dérivés suivants : Caps, Floors, Swaps et Contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA). Cette fonction sert à identifier tous les enregistrements prévisionnels pertinents ou existants encore.

En règle générale, les paiements des intérêts futurs sont transférés à la Gestion des flux de trésorerie pour garantir un statut correct des liquidités. Les flux avec taux d'intérêt fixe sont transférés à la Gestion des flux de trésorerie dès que la transaction est créée.

Quant aux flux à taux d'intérêt variables, vous devez en estimer les montants dans la mesure où les valeurs des taux d'intérêt de référence peuvent varier chaque jour.

Conditions préalables

Pour s’assurer que le programme utilise le taux d'intérêt le plus récent, vous devez indiquer dans le Customizing l’emplacement d’où le taux doit être extrait. Pour ce faire, sélectionnez Options générales ® Organisation ® Définir données supplémentaires de société. Dans la zone Options pour taux d'intérêt variables, sélectionnez la mise à jour d'enregistrement prévisionnel. Pour plus d'informations, voir l'aide F1.

Pour mettre à jour les données dans la Gestion des flux de trésorerie, vous devez définir les options suivantes dans le Customizing :

Lorsque vous définissez les types de flux pour les flux d'intérêt, vous devez veiller à définir ceux-ci comme étant significatifs pour la gestion des flux de trésorerie (dans le cas contraire, ils font l’objet d’un blocage de gestion des flux de trésorerie).

Activités

Sélection

...

       1.      Sélectionnez Produits dérivés ® Back-office ® Calcul d'intérêts variables ® Mettre à jour les enregistrements prévisionnels.

L'écran Mise à jour d'enregistrements prévisionnels s’affiche.

       2.      Vous pouvez saisir les critères suivants pour limiter vos sélections :

                            a.      la société ;

                            b.      la date de fixing des intérêts ;

                            c.      le taux d’intérêt de référence ;

                            d.      le numéro de transaction (toutes les transactions ou des numéros de transaction individuelle).

       3.      Sélectionnez Exécuter.

       4.      Le programme calcule le taux d'intérêt le plus récent, lequel est ensuite saisi dans la transaction.