Procedimiento de gestión de posiciones 

Definición

El procedimiento de gestión de posiciones determina las etapas utilizadas en la valoración de fecha clave o en la creación de las operaciones comerciales derivadas, así como la secuencia de realización de las etapas.

Se utiliza un tipo de transferencia para definir, en el caso de una transferencia de posición (por ejemplo, una transferencia de género de posición o un traslado de depósito), cómo se deben rellenar los componentes de posición en la posición de destino, donde los componentes de posición de destino no se corresponden con los componentes de posición fuente.

Las etapas siguientes dependen de la categoría de gestión de posiciones:

·        Derivados OTC (contabilización en PyG)

¡        001 Valoración de tipo de cambio de un paso

¡        004 Valoración de título

¡        005 Valoración de divisa

·        Derivados OTC (transferencia del activo subyacente)

¡        001 Valoración de tipo de cambio de un paso

¡        004 Valoración de título

¡        005 Valoración de divisa

·        Operaciones en divisas a plazo

¡        004 Valoración de título

¡        006 Valoración de título - operación de divisas a plazo

¡        007 Delimitación del margen/swap

¡        008 Valoración de swap

·        Bonos sobre índice

¡        002 Amortización

¡        003 Valoración de índice

¡        004 Valoración de título

¡        005 Valoración de divisa

·        Operaciones en divisas a plazo

¡        004 Valoración de título

¡        005 Valoración de divisa

¡        007 Delimitación del margen/swap

·        Títulos/préstamos/mercado de dinero sin bonos sobre índice

¡        001 Valoración de tipo de cambio de un paso

¡        002 Amortización

¡        004 Valoración de título

¡        005 Valoración de divisa

Integración

Se determina el modo en el que se van a ejecutar las distintas etapas en el Customizing. Seleccione las actividades IMG siguientes en Transaction Manager ®Opciones generales® Finanzas ® Áreas de valoración paralela ® Opciones de gestión de posiciones ®Valoración de fecha clave.

·        Definir el procedimiento de amortización

·        Definir el método de valoración de tipo de cambio de un paso

·        Definir el método de valoración de título

·        Definir el procedimiento de valoración de divisa

·        Definir el método de valoración de tipo de cambio para operaciones de divisas a plazo

El procedimiento de gestión de posiciones se crea utilizando la actividad IMG Definir el procedimiento de gestión de posiciones.

Al utilizar Asignar procedimiento de gestión de posiciones, se determinan las normas para la asignación de los procedimientos de gestión de posiciones a las posiciones.