Ein Marktrisikomanager will feststellen, welchem Zinsänderungsrisiko bzgl. des Basis Point Value bzw. des Reaktionsvolumens ein von ihm gekauftes variabel verzinsliches Wertpapier unterliegt. Weiterhin will er sehen, inwieweit dieses Zinsänderungsrisiko durch einen Zinsswap, den er mit einem Geschäftspartner vereinbart hat, abgesichert ist. Daher führt er einen Zinsexposure-Report auf Grundlage einer Basis Point Value-Berechnung bzw. einer Reaktionsvolumenberechnung durch.

Zur Durchführung eines Zinsexposure-Reports müssen Sie zunächst ein variabel verzinsliches Wertpapier gemäß Ides-Skript: Anlage und Handel mit variabel verzinslichen Anleihen angelegt haben. Geben Sie zusätzlich einen Zinsswap (Produktart 62A, Geschäftsart 301) ein. Richten Sie sich dabei im Vorgehen nach dem Ides-Skript: Zinswährungsswap (Prozeßschritte 1 und 2).

Der Unterschied bei der Anlage eines Zinsswaps besteht darin, daß auf der eingehenden und der ausgehenden Seite gleich große Nominalbeträge stehen müssen und Sie auf der ausgehenden Seite keine Währung eingeben können. Um eine möglichst hohe Absicherung zu erreichen, achten Sie bei der Eingabe des Zinsswaps darauf, daß die Zinsanpassungstermine des Swaps und die Kuponzahlungstermine der Anleihe möglichst übereinstimmen.

Notieren Sie sich Wertpapierkennummer bzw. Finanzgeschäftsnummer der angelegten Geschäfte.