Swaption 

Verwendung

Die Swaption ist eine Option auf einen Zinsswap. Der Käufer kann zwischen einer Option wählen, bei der er nach Ausübung die fixen Zinsen bezahlt (Payer Swaption) oder die fixen Zinsen erhält (Receiver Swaption). Für dieses Recht bezahlt er dem Verkäufer eine Prämie bei Abschluß des Geschäftes.

Aktivitäten

Geben Sie in der Erfassungsmaske zuerst die Optionsprämie und das Ausübungsdatum ein. Anschließend erfassen Sie über das Underlying die Grunddaten des Swaps.

Die Grunddaten sind: