Swaps de devises 

Utilisation

Un swap de devises est un échange de flux de paiement qui comprennent les paiements des intérêts et du capital dans des devises différentes à un cours de change convenu.

Vous pouvez utiliser les swaps de devises pour couvrir les risques liés au change. Ils permettent en outre d’accéder à moindre frais aux marchés des devises étrangères correspondantes.

Activités

·        Pour plus d'informations, voir Swaps.

·        Dans un swap de devises, vous échangez n’importe quelle combinaison de taux d’intérêt fixes et variables. Plusieurs combinaisons sont possibles :

¡        Payer

¡        Receiver

¡        Basis

¡        Fix to fix

·        Même s’il n’est absolument pas nécessaire d'échanger les montants nominaux au début de la transaction, cela permet de disposer d’une base de calcul pour les montants des intérêts respectifs. Le montant d’origine peut être à nouveau échangé à la maturité au cours de change d’origine. Les corrections périodiques nécessaires du taux d’intérêt de référence sont effectuées manuellement ou automatiquement à l’aide d’une écriture distincte.