Indicadores de posición en el área de valoración operativa 

Definición

El indicador de posición determina la gestión de posiciones y los parámetros de valoración para un género a nivel de sociedad y de depósito en el área de valoración operativa.

Se compone de la categoría de valoración, el procedimiento de gestión de posiciones, la referencia de imputación, el tipo de cambio para la valoración, así como algunos indicadores de posición como la clase de custodia y la clasificación de posiciones, y clasificaciones adicionales para el reporting.

Véase también:

Valoración

Utilización

El indicador de posición determina cómo se realiza la valoración para un género en el ámbito de depósito y sociedad.

Si no se activa la valoración de portafolio, se puede utilizar el indicador de posición para gestionar los parámetros de valoración para un género si se diferencian de las parametrizaciones Customizing para la sociedad y/o la clase de producto.

En este punto también se pueden actualizar datos (referencia de imputación, parámetros de valoración), ya sea para la posición de la sociedad o, más importante aún, para la posición del depósito.

Al estimar el valor, se llama la bolsa de valores seleccionada en el indicador de posición. El sistema selecciona el precio de la tabla de precios que es válida en la bolsa de valores especificada.

Si se realiza la valoración a nivel de grupo de depósito, se asigna la posición del género en el depósito a un grupo de depósito en el indicador de posición de depósito.

Resumen: Asignación de categorías de valoración a posiciones

Estructura

Datos generales

·        Categoría de valoración

·        Procedimiento de gestión de posiciones

·        Tipo de cambio (sociedad - indicador de posición)

·        Referencia de imputación (indicador de posición de depósito)

·        Clase de custodia

·        Grupo de activos fijos

·        Derecho/deber de suministro (indicador de posición de depósito)

Clasificaciones adicionales (reporting)

·        Indicador de balance

·        §14 - Ley de ordenación bancaria - Clasificación de posiciones (indicador de posición de depósito)

·        Grupo de inversión de capital - Banco central regional

Integración

Se pueden introducir indicadores de posición de manera manual o, si se prefiere, el sistema fijará dichos indicadores cuando el usuario compre el valor. Si se desea que el sistema fije el indicador de posición de manera automática, se deben definir las parametrizaciones previas en el Customizing de la manera siguiente:

...

       1.      Se definen en el Customizing para Valores seleccionando Controlar determinación automática de referencia de imputación.

       2.      Defina los parámetros de valoración para la sociedad y/o por clase de producto.

La categoría de valoración para la sociedad se define en el Customizing para Valores mediante la selección de Asignar sociedad. La categoría de valoración por clase de producto se puede definir mediante la selección de Actualizar Finanzas/Datos de caja.

Los parámetros de valoración para la sociedad se pueden modificar siempre que no se disponga de registros plan o de registros reales para el género en la sociedad.

Los parámetros de valoración para el depósito se pueden modificar, siempre que no existan registros plan o registros reales en la sociedad, ni para el género, ni para el depósito.

Si desea modificar los parámetros de valoración, a pesar de que no se cumplan los requisitos indicados en el apartado anterior, proceda como se indica a continuación:

Cree un depósito nuevo, actualice los parámetros de valoración en el indicador de posición según sus necesidades y realice un traslado de depósito. La modificación realizada a los parámetros de valoración es válida tanto para la posición del traslado de depósito como para la fecha clave del traslado.

No puede modificar los parámetros de valoración para posiciones que ya existen.