Revisiones de intereses 

Integración

Puede realizar revisiones de intereses automáticas y manuales en el área de tratamiento de back office para operaciones. También encontrará la etiqueta Revisión de intereses para instrumentos de tipo de interés en el área de mercado de dinero y para derivados de tipo de interés. Esto le proporciona un resumen de todos los datos de revisión de intereses para una operación determinada. Puede ver las fechas individuales, si se fijaron los tipos, etcétera. Para más información, véase Datos de revisión de intereses.

Condiciones previas

No necesita realizar parametrizaciones en el Customizing .

Utilización

Se pueden realizar las revisiones de intereses para instrumentos financieros, según tipos de interés variables de forma manual o automática utilizando los tipos de interés de referencia que introdujo en el sistema. Estos permiten fijar cualquier interés a pagar o cualquier crédito que pueda haber vencido. En ambos casos, se enlaza un tipo de interés de referencia con un valor de interés en una fecha particular. Los ajustes del tipo de interés de todos los instrumentos de tipo de interés se deben llevar a cabo en las fechas programadas para fijar intereses.

·        En el caso de los swaps con cálculo de intereses variable, se realizan revisiones de intereses periódicamente a lo largo del período de validez.

·        Si un cap es monetario, se visualiza este importe como un importe único o junto con los movimientos de pago anteriores. Si ha optado por la revisión de intereses automática, se repite este procedimiento para cada revisión de intereses hasta que la operación caduque. Si un cap no es monetario, no se realizan pagos en ninguno de los lados.

En el caso de una revisión de intereses manual, se introduce el valor de interés para cada tipo de interés de referencia para cada operación. Encontrará información más detallada en Revisiones de intereses manuales.

Para la revisión de intereses automática, el sistema busca en una tabla si el valor de interés actual está disponible para un tipo de interés de referencia. Puede realizar la revisión de intereses automática para varias operaciones. El sistema ajusta todos los movimientos que se encuentran entre la fecha de ajuste del tipo de interés seleccionada y la última. Para más información, véase Revisiones de intereses automáticas.

Se crean movimientos en el movimiento de caja como consecuencia de las revisiones de intereses, y se pueden contabilizar en FI (si es preciso, con una liberación de contabilización). En ambos casos, puede importar datos de mercado actuales mediante una interfase de archivo o un enlace de alimentación de datos de tiempo real.

Para más información, véase Actualización de registros de planificación.

Resultado

Por ejemplo:

Si el tipo de interés de referencia actual sobrepasa el precio de ejercicio cuando se ajusta, el vendedor del cap tiene que pagar al comprador el pago de compensación correspondiente.