La valoración en fecha clave se refiere a la valoración de operaciones o de posiciones en comparación con el valor de mercado en una fecha clave particular.

La valoración en fecha clave cubre (según el principio de valoración) la contabilización de los beneficios y pérdidas no realizados y la creación/anulación de provisiones resultante, así como la contabilización de las correcciones/amortizaciones. Para cada clase de operación de una sociedad, puede realizar parametrizaciones en el Customizing a fin de determinar las clases de tipo que se utilizan en la valoración.

Proceda de la siguiente manera:

Si marca el campo Ej.test, podrá ejecutar también una valoración de la fecha clave como una simulación. En esta ejecución del test, se edita la lista de valoración sin realizar modificaciones de la base de datos (contabilizaciones).

Si marca el campo Ejecutar contabilización inmediatamente, se contabilizan inmediatamente los movimientos creados por la valoración en fecha clave. De lo contrario, se deben contabilizar los movimientos más tarde utilizando las funciones relevantes.

Fije el indicador Derivados si desea valorar los derivados. En la actualidad, esta área ofrece soporte a la valoración de opciones OTC.

Introduzca un valor real. Si utiliza el componente Gestión de riesgos de mercado (MRM), proporcionará datos para la valoración de la fecha clave aquí. Se facilitan valores reales de la clase de valor real especificada aquí (Estos valores reales se han grabado en el sistema utilizando el report "Grabación de valores reales de OTC".) El importe del valor real en la moneda de visualización (de MRM) se convierte a la moneda de la prima de opción en la valoración en fecha clave.