Zinsanpassung  

Verwendung

Zinsanpassungen, die Sie für Finanzinstrumente auf Basis variabler Zinssätze vornehmen müssen, können Sie entweder manuell vornehmen oder - anhand der Referenzzinssätze, die Sie in das System eingegeben haben - automatisch vom System durchführen lassen, um so die eventuell anfallende Zinsforderung zu ermitteln. Bei beiden Vorgehensweisen wird eine Zinsreferenz mit einem Zinswert zu einem Datum verknüpft. Eine Zinsanpassung muß bei allen Zinsinstrumenten zum geplanten Feststellungsdatum erfolgen.

Bei der maschinellen Version wird in einer Tabelle nachgelesen, ob der aktuelle Zinswert zu einer Zinsreferenz vorhanden ist.

Bei einer manuellen Zinsanpassung geben Sie den Zinswert pro Zinsreferenz pro Geschäft ein. Diese Daten werden in einer Tabelle gespeichert.

Die Tabellen, in denen die Zinswerte abgespeichert werden, sind in den beiden Fällen verschieden. Deshalb ist eine Steuerung notwendig, die besagt, welcher Zinswert gelesen bzw. aus welcher Tabelle die Prozentwerte für die Plansatzaktualisierung gelesen werden sollen.

Durch die Zinsanpassung werden Bewegungen im Finanzstrom erzeugt, die Sie - gegebenenfalls in Verbindung mit einer Buchungsfreigabe - im FI buchen können. In beiden Fällen können Sie über eine File-Schnittstelle oder eine Realtime Datafeed-Anbindung bequem aktuelle Kursinformationen einspielen.

Aktivitäten

Zinsanpassung anlegen

Um eine Zinsanpassung manuell anzulegen, gehen Sie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Zinsanpassung ® Anlegen
  2. Geben Sie auf dem Anforderungsbild den Buchungskreis und den Schlüssel für das Finanzgeschäft ein.
  3. Drücken Sie Enter. Sie gelangen auf das Bild Referenzzins ermitteln mit Angaben zum geplanten Feststellungsdatum und dem Referenzzins. Geben Sie im Feld Zinssatz den aktuellen Kurs zum Referenzzinssatz ein. Das Feld Istdatum und Istzeit der Kursfeststellung wird mit dem CPU-Datum (CPU-Zeit) vorgeschlagen, kann aber verändert werden.
  4. Drücken Sie Enter oder betätigen Sie die Funktionstaste Übernehmen.
  5. Sie gelangen auf die Eingabemaske Zinsabrechnung anlegen. Hier können Sie sich die neu angelegten, alten oder alle Bewegungen anzeigen lassen.
  1. Um die Zinsanpassung zu sichern, wählen Sie Abrechnung ® Sichern.
  2. Durch das Sichern der Zinsanpassung wird die Abrechnung unter einer Geschäftsnummer gesichert, d.h. das Finanzgeschäft hat den Vorgang Zinsforderung, Zinsverpflichtung oder Verfall erhalten.

Zinsanpassung bearbeiten

Die eingegebenen Zinsanpassungen können Sie wie folgt bearbeiten:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Zinsanpassung ® Bearbeiten
  2. Geben Sie auf dem Anforderungsbild den Buchungskreis und den Schlüssel für das Finanzgeschäft ein.
  3. Sie erhalten eine Liste über alle Zinsanpassungen zum Finanzgeschäft mit Angaben über den Vorgangstyp, Status des Geschäftes, Soll- und Isttermin der Zinsanpassung, Zinsreferenz und Prozentsatz.
  4. Von hier aus können Sie neue Zinsanpassungen über die Funktion Anlegen vornehmen. Möchten Sie eine schon eingegebene Zinsanpassung bearbeiten, so stellen Sie den Cursor auf den gewünschten Vorgang und führen eine der folgenden Funktionen aus:
  1. Für eine Korrektur des Zinssatzes oder des Feststellungsdatums ist eine Stornierung des Vorganges erforderlich.

Maschinelle Zinsanpassung

Für die maschinelle Zinsanpassung gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinell. Sie gelangen auf den Eingabebildschirm für die maschinelle Zinsanpassung von Zinsinstrumenten.
  2. Geben Sie die folgenden für die automatische Zinsanpassung benötigten Selektionsparameter an:
  1. Mit der Funktion Programm ® Ausführen starten Sie die Fälligkeitsbearbeitung.
  2. Sie erhalten eine Liste der Fälligkeitsbearbeitungen im Treasury.

Übersteigt der akutelle Referenzzins zur Zinsanpassung den Strike, so leistet der Verkäufer des CAP dem Käufer die entsprechende Ausgleichszahlung.