Automatische Anpassung des Alpha-Faktors
Verwendung
Dieses Modell wird in den Prognosestrategien 12 und 23 verwendet. Das System optimiert den Alpha-Faktor automatisch.
Funktionsumfang
In Prognosestrategie 12 wird der Alpha-Faktor innerhalb eines vorgegebenen Intervalls mit einer bestimmten Schrittgröße geändert. Für jeden Alpha-Wert wird eine Prognose durchgeführt. Das System wählt dann den Wert aus, für den das gewählte Fehlermaß das kleinste ist.
In Prognosestrategie 23 wird der Alpha-Faktor in jeder Ex-post-Periode entsprechend der mittleren absoluten Abweichung (MAD) und der Fehlersumme (ET) angepasst.
Aktivitäten
Prognosestrategie 12
Der Mindest-Alpha-Faktor beträgt 0,05. Der maximale Alpha-Faktor beträgt 0,90.
Im univariaten Prognoseprofil geben Sie das zu verwendende Fehlermaß an. Der Standardwert ist MAD (mittlere absolute Abweichung).Sie können auch den Start- und Endwert für Alpha eingeben, zusammen mit einem Wert für das Inkrement. Wenn Sie nichts eingeben, benutzt das System die Vorschlagswerte 0,1 als Startwert, 0,5 als Endwert und 0,1 als Inkrement.
Das System wählt den Alpha-Wert mit dem niedrigsten Fehlermaß aus.
Prognosestrategie 23
Der Mindest-Alpha-Faktor beträgt 0,05. Der maximale Alpha-Faktor beträgt 0,90.
Der Einstiegs-Alpha-Faktor ( 0 ) ist entweder der Vorschlagswert von 0,3 oder ein Wert, den Sie im univariaten Prognoseprofil angegeben haben.
Zur Berechnung des Alpha-Faktors in jeder Ex-post-Periode verwendet das System folgende iterative Formel:
- TS bezeichnet das Tracking-Signal.
- TS = 0 wenn MAD(i) = 0.
- TS = ABS [ET (i) / MAD (i) ] wenn MAD (i)
- i = 1 … n, wobei n die Anzahl Perioden in der Ex-post-Prognose bezeichnet.
- i wird zur Berechnung der Ex-post-Prognose in der Periode i+1 verwendet.