Futures-Extraktion für GTM (full upload) 
DataSource-Bewegungsdaten: 0CFM_TM_DS10
Futures-Extraktion für GTM (full upload)
Technische Daten
Anwendungskomponente | Corporate Finance Management-Transaction Manager-Stammdaten (CFM_TM-IO) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | SAP Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0 |
Auslieferung mit | SAP NetWeaver 7.0 BI Content Add-On 5 |
Content-Versionen | R/3–Release, 731 |
RemoteCube-fähig | Nein |
Delta-fähig | Nein |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Nein |
Datenmodellierung
Deltafortschreibung
Delta nur über Full-Upload (ODS oder InfoPackage-Selektionen)
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
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| Stichtag |
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| Kursart für Auswertungen |
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| Erfolgsart |
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| Höchstalter in Tagen |
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| Buchungskreis |
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| Bewertungsbereich |
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| Kennnummer Wertpapier |
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| Positionskonto für handelbare Optionen und Futures |
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| Identifikator des Lots |
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| Datum der Loterzeugung |
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| Uhrzeit der Loterzeugung |
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| Erfasser des Lots |
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| Lot-erzeugender Geschäftsvorfallstyp |
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| Produktart |
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| Kennzeichen: Long- oder Shortposition |
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| Stückzahl |
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| Kurs des stück- oder prozentnotierten Wertpapiers |
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| Marktwert (nur WP) in Bestandswährung |
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| Variation Margin in Hauswährung |
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| Variation Margin in Bestandswährung |
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| Erfolgsbetrag in Hauswährung |
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| Erfolgsbetrag in Erfolgswährung |
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| Kaufwert in Hauswährung |
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| Kaufwert in Bestandswährung |
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| Anschaffungswert in Hauswährung |
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| Anschaffungswert in Bestandswährung |
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| Bewertung Titel in Hauswährung |
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| Bewertung Titel in Bestandswährung |
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| Bewertung Devise in Hauswährung |
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| Kosten in Hauswährung |
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| Kosten in Bestandswährung |
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| Buchwert exkl. Kosten in Hauswährung |
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| Buchwert exkl. Kosten in Bestandswährung |
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| Buchwert in Hauswährung |
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| Buchwert in Bestandswährung |
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| Hauswährung |
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| Bestandswährung (Währung des Bestandsbetrages) |
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Logik des Extraktors
Selektiere alle Futureskennnummern der Datenbanktabelle VWPANLA, die die ausgewählte Produktart (Produkttyp) 700 (Futures) trägt. Ergebnis: Liste mit RANL-Schlüsseln. (RANL = InfoObject
0CFM_SEC_ID
:Kennnummer Wertpapiere und Futures
)Anschließend werden alle Kennnummern ausgeschlossen, deren Laufzeit abgelaufen ist: Laufzeitende < (Stichtag Höchstalter)
Loop über die Liste mit den RANLs mit folgenden Schritten:
Ermittle mit
key date
(Stichtag, BUKRS und RANL = Gattung) den Bestand. Hieraus ergeben sich die Stückzahl und der Einstandskurs. Der Bestand wird auf der EbeneLot
zurückgeliefert.
Für jedes Tupel (Buchungskreis; Gattung), das zum
key date
einen Bestand aufweist, ermittle mit der Selektionsperiode (01.01.1900,key date
) und dem eingegebenen Bewertungsbereich alle angefallenen Erträge. Hierbei werden alle Erträge aus der FLOW-Tabelle, die die eingegebenen Erfolgsarten enthalten, aufsummiert. Die Erträge werden anschließend pro Lot zurück gegeben.Zusätzlich wird der Endbestand aus der Positionstabelle zum Stichtag (obere Grenze des Selektionsintervalls) ausgegeben.
Ermittle mit
key date
(= Stichtag – Höchstalter Nullbestände) erneut die Bestände. Ermittle hieraus alle Bestände, die am Stichtag einen Nullbestand , jedoch zu Beginn des Auslaufzeitraumes vonHöchstalter
noch einen Bestand ungleich Null aufweisen.Führe für diese Menge der Gattungen den vorhergehenden Schritt erneut aus.
Ermittle den Marktwert, in dem mit gegebener
Kursart
undHöchstalter
Kurse gelesen werden. Marktwert = Kurs * Stück * Tickwert / Tick. Dazu wird pro Position aus der TabellePINT_STOCKEX
der Handelsplatz gelesen. Tickwert und Tick werden aus der bereits gelesenen Datenbanktabelle VTIDERI übernommen.