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Dokumentation zur KomponenteSAP Treasury and Risk Management (FIN-FSCM-TRM)

 

Das SAP Treasury and Risk Management basiert auf einer Reihe von Lösungen, deren Hauptaufgabe die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen im Finanzbereich eines Unternehmens ist.

Transaction Manager

Zum festen Bestandteil vieler Finanzabteilungen gehört die Aufgabe, Finanzgeschäfte zu kontrahieren. Je nach Unternehmenspolitik kann dabei eine eher nach innen gerichtete Serviceleistung für die angeschlossenen Konzerngesellschaften im Vordergrund stehen oder das aktive Agieren an den Finanzmärkten zur Investition liquider Mittel, der Finanzierung geplanter Investitionen oder der Absicherung bestehender Risiken. Der Transaction Manager bietet Ihnen hierzu das Instrumentarium zur Abwicklung der damit verbundenen Finanzgeschäfte von der Erfassung bis zur Überleitung der relevanten Daten an die Finanzbuchhaltung. Dabei werden sowohl traditionelle Treasury Abteilungen mit einem eher Trading-bezogenen Fokus als auch Asset Management Abteilungen unterstützt. Dies hat den Vorteil, dass alle Arten von Geschäften - von der kurzfristigen Finanzierung bis zum strategisch längerfristigen Investment - auf derselben Plattform abgewickelt werden können.

Siehe auch: Transaction Manager

Market Risk Analyzer

Neben den traditionellen Finanzmanagement-Aufgaben wie Finanzdisposition, Liquiditätssicherung und -steuerung nimmt die Steuerung des Marktrisikos als Faktor der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens eine entscheidende Stellung ein. In diesem Umfeld bietet der Market Risk Analyzer umfassende Bestandsauswertungen wie zum Beispiel Mark-to-market Bewertungen von Finanzgeschäften. Daneben können Risiko- bzw. Leistungskennzahlen wie Exposure, Future Value, Sensitivitäten und Value-at-Risk ermittelt werden. In das Reporting dieser Messgrößen können neben kontrahierten Beständen auch fiktive Finanzgeschäfte einfließen. Die Bewertungen können sowohl auf echten wie auf simulierten Marktpreisen beruhen. Zusammen mit einer hohen Flexibilität bei der Gestaltung der Reports liefert der Market Risk Analyzer damit eine zuverlässige Auswertungsbasis für das Marktrisiko-Controlling.

Siehe auch: Market Risk Analyzer

Credit Risk Analyzer

Der Fokus des Credit Risk Analyzer liegt auf der Messung, Analyse und Steuerung von Adressausfallrisiken. In der ersten Ausbaustufe geht es darum, die speziellen Risiken für die Finanzgeschäfte eines Unternehmens abzudecken. Um dieses aktive Controlling zu betreiben, umfasst der Credit Risk Analyzer die Risikosteuerung durch Limitvorgaben und eine flexible Limitverwaltung mit Online-Überwachung sowie ein umfangreiches Reporting. Damit können die Funktionsträger in den Unternehmen Ausfallrisiken zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erkennen und vermeiden.

Siehe auch: Credit Risk Analyzer

Portfolio Analyzer

Investitionen sind dadurch gekennzeichnet, dass vielfältige Anlagealternativen um die im Allgemeinen knappen, für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel konkurrieren. So wird die Frage nach dem wirtschaftlichen Erfolg einer Investition schnell zu dem entscheidenden Kriterium der Anlagepolitik. Der Portfolio Analyzer ist darauf ausgerichtet, Ihnen Antworten auf diese Frage zu geben. Die Schwerpunkte liegen dabei in der Analyse der Performance, das heißt in der genauen Messung des erzielten Anlageerfolgs, sowie dem Vergleich mit der angestrebten Zielerfüllung. Ferner wird die Aufschlüsselung der erzielten Performance nach ihren Ursachen, also dem Beitrag der einzelnen Portfolio-Bestandteile an der Gesamtperformance, ermöglicht. Als Basis für diese Auswertungen dient die Portfoliostruktur, mit der sich die Investments in unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. Auswertungen können sowohl hierarchisch über Portfolios als auch nach Assetkategorien quer durch Portfolios gefahren werden.

Siehe auch: Portfolio Analyzer

Einführungshinweise

  • Um das SAP Treasury and Risk Management nutzen zu können, müssen Sie zunächst im Customizing unter Business Functions aktivieren (Transaktion SFW5) die Enterprise Extension EA-FS Financial Services aktiv setzen.

    Siehe auch: In der SAP Bibliothek unter Anfang des Navigationspfads Business Function (SAP Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0) Navigationsschritt Enterprise Extensions: Business Functions Navigationsschritt Financial Services Ende des Navigationspfads

  • Außerdem stehen Ihnen im Bereich des SAP Treasury and Risk Management einige Enterprise Business Functions zur Verfügung, deren Funktionen sie nur nutzen können, wenn Sie die jeweilige Enterprise Business Function im Customizing unter Business Functions aktivieren (Transaktion SFW5) aktiviert haben.

    Siehe auch: In der SAP Bibliothek unter Anfang des Navigationspfads Business Function (SAP Erweiterungspaket 5 für SAP ERP 6.0) Navigationsschritt Business Function für SAP ERP Navigationsschritt Rechnungswesen Navigationsschritt Financial Supply Chain Management Navigationsschritt SAP Treasury and Risk Management Ende des Navigationspfads (SAP Treasury and Risk Management)

  • Um die Funktionen der einzelnen Komponenten des SAP Treasury and Risk Managments nutzen zu können, müssen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des Treasury and Risk Management die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

  • Die Einstellungen zum SAP Geschäftspartner nehmen Sie im Customizing unter Anfang des Navigationspfads Treasury and Risk Management Navigationsschritt Grundfunktionen Navigationsschritt SAP Geschäftspartner für Financial Services Ende des Navigationspfads vor.

  • Für die Einstellungen zu den Marktdaten wählen Sie im Customizing Anfang des Navigationspfads Treasury and Risk Management Navigationsschritt Grundfunktionen Navigationsschritt Marktdatenverwaltung Ende des Navigationspfads.

Integration

Das Treasury and Risk Management ist eine integrierte Lösung, d.h. die verschiedenen Komponenten sind eng miteinander verknüpft. Die im Transaction Manager verwalteten Finanzgeschäfte können über die Analyzer ausgewertet und überwacht werden. Neben der Anbindung an die TRM-Analyzer Market Risk Analyzer, Portfolio Analyzer und Credit Risk Analyzer besteht eine Anbindung des Transaction Manager an das SAP Cash Management powered by SAP HANA.

Weitere Informationen

Rollen im Treasury and Risk Management

Einzelrolle anlegen