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 Grunddaten - Derivate

 

Die Grund- oder Ausstattungsdaten der Derivatgeschäfte haben Stammdatencharakter. Um Finanzgeschäfte zu definieren und zu bearbeiten, legen Sie die Grunddaten für das jeweilige Geschäft an oder ändern diese.

Welche Sicht und welche Felder angezeigt werden, hängt von der ausgewählten Produktart ab.

Produkttyp-spezifische Informationen

Produkttyp

Registerkarte Ausstattung (Untermenüs)

Kennzeichen und Felder

Bemerkungen

OTC-Option /  OTC-Zinsgeschäfte

Anfang des Navigationspfads Ausübung Navigationsschritt Settlement Ende des Navigationspfads

  • Physische Ausübung

  • Barausgleich

Zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses besteht der Finanzstrom nur aus der Prämie.

Anfang des Navigationspfads Ausübung Navigationsschritt Art der Ausübung Ende des Navigationspfads

  • Europäisch

  • Amerikanisch

Underlying

Bei Devisenoptionen kann z.B. ein Devisenkassa-Geschäft als Underlying hinterlegt werden.

Strike-Grenze

Nur bei CAP.Mit der Strike-Grenze geben Sie die vereinbarte obere oder untere Zinsgrenze an.

Geschäftskalener

Nur bei FRA.Sie können max. zwei Kalender-IDs angeben. Diese definieren die Kalenderformen, die zur Ermittlung des Zinsfeststellungsdatums verwendet werden.

Repo-Geschäfte

Spot

  • Spotkurs

  • Stücke / Nominale

Forward

  • Terminkurs

  • Effektivzins

  • Repo Interest Rate

Börsengeschäfte

Bestand

  • Positionskonto

  • Stücke

Beträge

  • Kurs

  • Kurswert

Bestandsfinanzströme

Wertpapierleihe

Anfang des Navigationspfads Bestand Navigationsschritt Bewegungsart Ende des Navigationspfads

  • WP-Leihe

  • Depot

  • Verleihedepot

  • Stücke / Nominale

Anfang des Navigationspfads Bestand Ende des Navigationspfads Allg. Bewertungsklasse

z. B. mittelfristige Anlagen

Anfang des Navigationspfads Leiheertrag Navigationsschritt Rhythmus Ende des Navigationspfads

z. B. Am Laufzeitende , Monatsrhythmus