Zuordnungstabelle

Risikotypen der unterschiedlichen Geschäftsarten einer Bank:

	Kreditrisiko		Settlementrisiko
	Kontrahentenrisiko	Emittentenrisiko	Kontrahentenrisiko
Darlehen, Kontokorrentkredit	X		X
Geldhandelsgeschäft	X		X
Devisenkassageschäft			X
Devisentermingeschäft	X		X*
Wertpapierkassageschäft**		X	X
Wertpapierbestand		X
Wertpapiertermingeschäft	X	X (für Underlying)	X
FRA, CAP/FLOOR	X
Swap ohne Kapitaltausch	X
Swap mit Kapitaltausch	X		X
OTC-Option auf Swap, FRA	X
OTC-Option auf Devisen	X
OTC-Option auf Aktie/Zinspapier
Long-Call	X	X (deltagewichtet)
Long-Put	X
Short-Put		X (deltagewichtet)
Shortswaptions***
Optionsscheine
Long-Call	X	X (deltagewichtet)
Long-Put	X
Short-Put		X (deltagewichtet)
Wertpapierleihe	X	X (für Underlying)	X (tagesgenau)
Generisches Geschäft (Risikoträger)****	X		X

* Bei Wertpapier- und Devisengeschäften haben Sie die Möglichkeit, das Settlementrisiko gewichtet und tagesgenau zu berechnen.

** Das Kreditrisiko (Emittentenrisiko) bei Wertpapierkassageschäften wird über den Bestand ermittelt, das Settlementrisiko (Kontrahentenrisiko) nur über die Einzelgeschäftsprüfung.

*** Standardmäßig werden Shortswaptions nicht selektiert; indem Sie Shortswaptions selektieren, berechnet das System dieMarktwertänderungsfrist abweichend vom Standard.

**** Das generische Geschäft hat nur dann ein Settlementrisiko (Kontrahentenrisiko), wenn es als Settlementrisiko ausgezeichnet ist.