Settlementrisiko

Unter dem Begriff „Settlementrisiko“ werden das Vorleistungs- und das Abwickungsrisiko zusammengefasst.

Das Settlementrisiko-Kennzeichen kann im Customizing unter ... Grundeinstellungen -> Definitionen -> Ausfallrisikoregel definieren hinterlegt werden. Es wird in der Einzelgeschäftsprüfung jedoch lediglich bei den Objekttypen 02 (Wertpapiere), 04 (Devisen) und 06 (Derivate) ausgewertet. Die abgebildete Lösung für alle 3 Objekttypen sieht wie folgt aus:

Die Abbildung wird im Begleittext erläutert.

Das KASSE/TERMIN-Kennzeichen ist bei Derivaten lediglich bei SWAPS interessant. Da keine feinere Unterscheidungmöglichkeit innerhalb des Objekttyps 06 (Derivate) existiert, muß dieses Kennzeichen auch bei Derivaten die nicht im Zusammenhang mit dem KASSE/TERMIN-Kennzeichen stehen (entsprechend obenstehender Tabelle) gefüllt werden.