Elastizität steigende Zinsen: 0,5
Elastizität fallende Zinsen: 1,0
Verwendung Produktzins: 5 % oder
Verwendung Marge: 0,6 %
Horizontdatum: 31.12.00
LZB |
Laufzeit |
Zinsentwicklung |
Ausgangszinssatz Produktzins |
Ausgangszinssatz Marge |
Laufzeitbeginn sim. Geschäft |
31.12.00 |
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31.12.01 |
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31.12.02 |
360 |
Zinssatz steigt von 1 auf 2 |
5% + (2-1) * 0,5 = 5,5% |
( 1% + 0,6) + (2-1) * 0,5% = 2,1% |
01.01.02 |
31.12.03 |
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31.12.04 |
720 |
Zinssatz steigt von 3 auf 5 |
6% * (8-5) * 0,5 = 7,5% |
4,6% + (8-5) * 0,5 = 6,1% |
01.01.04 |
31.12.05 |
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31.12.06 |
360 |
Zinssatz sinkt von 4 auf 3 |
6,5% + (3-4) * 1,0 = 5,5% |
3,1% + (3-4) * 1,0 = 2,1% |
01.01.06 |
31.12.07 |
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31.12.08 |
720 |
Zinssatz steigt von 4 auf 4,5 |
6,5% + (8-7) * 0,5 = 7% |
5,1% + (8-7) * 0,5 = 5,6% |
01.01.08 |