Erwartete Cash-Settlement-Bewegung fortschreiben
Verwendung
Mit dem Hilfsprogramm FTR_OPTION_CM_UPDATE können Sie für
noch nicht ausgeübte OTC-Devisenoptionen mit Cash Settlement die erwartete Settlementbewegung im
Cash Management
fortschreiben.
SAP empfiehlt Ihnen, dieses Programm als Job einzuplanen. Die Änderungen werden in die Änderungsbelege zu den betreffenden Geschäften übernommen. Änderungsprotokolle werden hierzu nicht erstellt.
Wertermittlung
Bei Basketoptionen wird der Betrag auf der Grundlage des Barwertes ermittelt.
Bei Average Rate Optionen wird der Betrag als Differenz zwischen aktuellem Durchschnitts – und Marktkurs ermittelt.
Bei Standardoptionen wird der Betrag als Differenz zwischen Ausübungskurs und dem aktuellen Marktkurs ermittelt.
Bei
Ausübung
oder
Verfall
der Option entfernt das System diesen Bewegungsposten wieder.
Voraussetzungen
Sie haben die aktuellen Kassakurse in der Währungstabelle angelegt. Wählen Sie hierzu im Einführungsleitfaden (IMG) des
Financial Supply Chain Management
→
Treasury and Risk Management
→
Grundfunktionen
→
Stammdaten
→
Marktdatenverwaltung
→
Manuelle Marktdateneingabe
→
Währungen
→
Währungskurse eingeben.
Für die Bewertung von Basketoptionen haben Sie im Einführungsleitfaden des
Financial Supply Chain Manangement
unter
Treasury and Risk Mangement
→
Analyzer Basiseinstellungen
bzw.
Market Risk Analyzer
die notwendigen Einstellungen vorgenommen.
Vorgehensweise
Wählen Sie die Transaktion SE38 und starten Sie das Programm FTR_OPTION_CM_UPDATE.
Geben Sie die erforderlichen Daten ein und sichern Sie Ihre Eingaben.