Opportunitätszins für Bodensatzprodukte
Fristigkeitsstruktur:
Referenzzins |
Zinslaufzeit |
Betrag der Einzeltranche |
Libor 3 |
3 Monate |
20.000.000 GE |
Libor 6 |
6 Monate |
40.000.000 GE |
Libor 1 |
1 Monate |
10.000.000 GE |
Vergangenheitsgewichtung gem. der Kalkulationsregel: 3 Monate
Kalkulationsstichtag: 31.1.95
Periodenraster gem. der Geschäftsjahresvariante: monatliche Berichtsperioden
vergangenheitsgewichtete Referenzzinssätze
Referenzzins |
31.1.95 |
31.12.94 |
30.11.94 |
gewichtet |
Libor 1 |
4.5% |
4,5% |
||
Libor 3 |
4.9% |
4.8% |
4.8% |
4.8333% |
Libor 6 |
5.0% |
4.9% |
5,1% |
5,0% |
Fall 1: Aktuelles Volumen: V= 75.000.000 GE
OZgewichtet = (5.0% *40.000.000 DM +4.8333% * 20.000.000 DM +4.5% *
15.000.000 DM) / 75.000.000 GE
= 4.8555%
Fall 2: Aktuelles Volumen: V= 50.000.000 GE
OZgewichtet = 4,5%