Дурбин-h 

Определение

Эта статистика проверяет автокорреляцию во временных рядах, где независимые переменные запаздывают на один или несколько периодов.

Если значение Дурбин-h равно или превышает 1,96, существует вероятность автокорреляции. Тест Дурбин-h используется для больших выборок, т.е. для выборок со 100 или более значениями временных рядов.

Автокорреляция происходит в ситуациях, когда остаточные члены регрессионной модели являются зависимыми, т.е. когда значения прошлых периодов в прогнозной модели влияют на значения текущих периодов. Временные ряды с ярко выраженным сезонным или циклическим характером часто имеют высокий уровень корреляции. Высокий уровень автокорреляции означает, что мультилинейная регрессия с использованием стандартного метода наименьших квадратов не может использоваться в качестве метода прогнозирования для этих данных.