R-квадрат 

Определение

R-квадрат в мультилинейной регрессии определяет, насколько определенная комбинация переменных X (драйверов модели или независимых переменных) поясняет отклонение Y (зависимой переменной).

Допустимый диапазон значений R-квадрата – от 0 до 1. Значение 0 означает, что модель мультилинейной регрессии не поясняет отклонение в Y. Значение 1 означает полное соответствие модели. Значение 0,9 или выше указывает на приемлемую модель.

R-квадрат также называется коэффициентом определенности или критерием соответствия.

Он рассчитывается по следующей формуле:

 

где общая сумма квадратов составляет

 

При сравнении двух моделей с данным измерением убедитесь в том, что в них используется одна и та же зависимая переменная.

R-квадрат – это восходящая функция для нескольких объясняющих переменных, присутствующих в модели; таким образом, при добавлении данных прошлых периодов и дополнительных объясняющих переменных (X) R-квадрат почти всегда увеличивается и никогда не уменьшается. Это связано с тем, что ошибки составления прогноза в результате добавления в модель объясняющих переменных незначительны.