Ajustement des données de taux d’intérêt

Utilisation

Une page à onglet supplémentaire, intitulée Ajustements du taux d’intérêt, est réservée aux types de produits swaps, caps et floors.

Elle contient toutes les données relatives aux ajustements du taux d’intérêt utilisés pour renseigner le flux de trésorerie. Les données sont regroupées d’après l’échéance, la date d’ajustement, le taux d’intérêt de référence, le taux d’intérêt et la date d’arrêté du taux.

Fonctionnalités

Vous pouvez saisir les ajustements du taux d’intérêt manuellement ou demander au système de le faire automatiquement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Ajustements des taux d’intérêt.

Pour des informations sur l’exécution d’un ajustement du taux d’intérêt, reportez-vous à la section Détails des conditions : ajustement du taux d’intérêt.

·        Pour les swaps exigeant un calcul d’intérêts variables, les ajustements des taux d’intérêt sont exécutés périodiquement pendant toute la période d’échéance. Cette page à onglet vous indique les valeurs actuelles.

·        Si un cap est dans l’argent, ce montant est affiché comme un montant unique ou avec les flux de paiement précédents. Si vous avez opté pour l’ajustement automatique des taux, cette procédure est répétée pour chaque ajustement du taux d’intérêt jusqu’à expiration de la transaction. Si le cap est hors de l’argent, il n’y a aucun paiement de part et d’autre.

Activités

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       1.      La page à onglet contient la liste Ajustements des taux d’intérêt : synthèse. Cette liste est divisée en fonction de la date d’arrêté des intérêts, du jour de la semaine, du taux d’intérêt de référence, du statut, du taux d’intérêt et de la date d’entrée en vigueur.

  - Statut«  Fixé »

  - Statut« Non fixé »

  - Statut« En cours »

       2.      En double-cliquant sur le symbole   dans la ligne requise, vous pouvez traiter les données correspondantes de Ajustement du taux d’intérêt : Vue détaillée dans la partie inférieure de l’écran.

       3.      Vous pouvez afficher, modifier et annuler les ajustements de taux d’intérêt saisis.

¡        Modifier = modifier le taux d’intérêt.

¡        Afficher.

¡        Annuler = réinitialiser le statut « Fixé ». L’annulation s’effectue chronologiquement dans l’ordre inverse (pas à pas).