Données de base - Produits dérivés

Le Front office contient les fonctions clés pour la saisie et la modification des données des transactions. Pour affecter correctement les transactions dans le système, saisissez tout d’abord les données de base suivantes :

Écran initial :

Société

Lorsque vous saisissez la société, vous déterminez quel secteur d’activité de votre groupe agit comme partie contractante de la transaction.

Type de produit

Le type de produit indique quelle spécialisation de la catégorie de produit est concernée par cette transaction.

La définition des types de produits s’inscrit dans le cadre de la configuration du système.

Exemples de types de produits :

Type de produit	Catégorie de produit	Description
61B	610	Floor
62A	620	Swap de taux d’intérêt
76B	760	Swaption

L’écran de saisie qui s’affiche varie en fonction du type de produit saisi. Les écrans de saisie sont décrits plus en détail ci-dessous.

Type de transaction

Le type de transaction définit le degré de spécialisation de la catégorie de transaction (Achat, Vente ou Swap) concernée par la transaction actuelle. Vous définissez les types de transactions autorisés lors de la configuration du système.

Partenaire

Vous spécifiez la contrepartie d’une transaction lorsque vous saisissez le nom du partenaire concerné (voir Partenaire).

Transaction

Si vous avez spécifié l’attribution externe de numéros, saisissez la clé qui identifie de façon univoque une transaction financière dans une société dans la zone Transaction de la fenêtre Attribution externe des numéros.

Sinon, le système affecte automatiquement un numéro.

Données de base  :

Type d’exercice

Il existe deux types d’exercices :

1	Option européenne (à un moment donné)
2	Option américaine (durant une période donnée)

Montant

Vous saisissez ici le montant de la transaction. Ce montant sert de base de calcul de l’intérêt. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres caractères spéciaux ou autres valeurs alphabétiques comme abréviation pour les milliers ou les millions. Vous pouvez utiliser l’aide à la saisie suivante :

m	pour les millions
k	pour les milliers

Calendrier d’entreprise (seulement pour un FRA)

Vous pouvez ici saisir un maximum de deux ID calendrier. L’ID calendrier définit les différentes formes de calendriers utilisées pour déterminer la date d’arrêté de l’intérêt.

Période d’échéance

Saisissez ici le Début de la période d’échéance et la Fin de la période d’échéance de la transaction. Vous pouvez utiliser le symbole ‘+’ pour saisir le nombre de jours et ‘++’ pour saisir le nombre de mois.

+2 signifie que le début de la période d’échéance correspond à aujourd’hui + deux jours.

Débouclage

Une fois la transaction conclue, celle-ci comprend uniquement la prime. Les options européenne et américaine peuvent toutes deux être représentées dans le système. Voici quelques exemples de types de débouclages possibles :

1	Exercice physique
2	Débouclage au comptant
*	Pas encore spécifié

Prix d’exercice limite (uniquement pour les CAP)

Saisissez ici le taux d’intérêt maximum ou minimum convenu.

Sous-jacent

Lorsque vous définissez des types de produits, vous pouvez inclure les transactions sous-jacentes apparentées. Ainsi, vous pouvez définir une opération de change au comptant comme transaction sous-jacente d’options de change.