Revisión de intereses para exposiciones a riesgo 

Utilización

Esta función fija los tipos de interés para exposiciones a riesgos de tipos de interés variables. En una fecha predefinida y específica, se define el tipo de interés variable de la exposición a riesgo en el tipo real para esa fecha. Esta información en la exposición a riesgo es necesaria para calcular con exactitud el valor del objeto asegurado.

No utilice esta función con exposiciones a riesgo ligadas a un instrumento de mercado de dinero. El campo Operación financiera en el plan de cobertura indica si las exposiciones a riesgo se crearon a partir de un instrumento de mercado de dinero. Éstas deberían actualizarse siempre con la función Upload de exposición a riesgo del mercado de dinero. En este caso, fije primero los movimientos de interés como de costumbre para un instrumento de mercado de dinero y, a continuación, ejecute el informe de upload de la exposición a riesgo en modo de actualización. Este procedimiento fija los movimientos de interés de exposición a riesgo en la gestión de cobertura.

Condiciones previas

Antes de que se pueda ejecutar este informe, debe existir un valor de tipo de interés de referencia válido para la fecha de solicitud. Se pueden realizar uploads regulares de estos valores a través de un procedimiento de alimentación de datos estándar.

Actividades

Una vez realizado un upload de los datos de mercado para los tipos de interés de referencia necesarios, se puede efectuar la revisión de intereses para exposiciones a riesgo.

Campos de entrada:

·        Corrección por (fecha): Campo obligatorio. Se ajustan las exposiciones a riesgo con fecha de fijación hasta e incluir esta fecha.

·        Sociedad: Campo de selección opcional. Recomendamos completar este campo para perfeccionar el rendimiento.

·        ID de plan de cobertura: Campo de selección opcional que se puede utilizar para ajustar las exposiciones a riesgo para un plan de cobertura individual.

·        Ejecución de prueba (casilla de selección): Deje la casilla marcada para ejecutar el modo de prueba y ver los tipos reales y cualquier error que se puede producir. Elimine la marca para realizar la actualización.

Todos los errores del proceso (por ejemplo, que no se encuentre ningún tipo en la fecha de fijación) pueden verse en la estructura de árbol resultante. El nivel de error más alto aparece en el nivel de objeto raíz para que se pueda ver de inmediato si se han actualizado con éxito todos los registros.

Al desactivar la casilla de selección Ejecución de prueba, el programa actualiza todas las exposiciones a riesgo seleccionadas y los activos subyacentes con el valor fijo aplicable para el tipo de interés de referencia.