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Verwendung

Ein Cap bzw. Floor ist eine Serie von Zinsoptionen, die beim Über- bzw. Unterschreiten einer bestimmten Zinshöhe ausgeübt werden. Caps und Floors bieten Ihnen ein Art Zinsversicherung.

Funktionsumfang

Cap:

Der Käufer eines Caps will sich gegen steigende Zinsen absichern. Er vereinbart mit dem Verkäufer eine Zinsobergrenze gegen Zahlung einer Prämie. Im Falle des Anstiegs des Referenzzinssatzes über die vereinbarte Obergrenze vergütet der Verkäufer dem Käufer des Caps die Zinsdifferenz. Wird der vereinbarte Zinssatz unterschritten, kommt es zu keiner Ausgleichszahlung.

Floor:

Analog erfolgt der Handel eines Floors. Der Käufer eines Floors will sich gegen sinkende Zinsen schützen und vereinbart mit dem Verkäufer eine Zinsuntergrenze. Hierfür zahlt der Käufer wiederum eine Prämie. Er erhält eine Ausgleichszahlung, wenn die vereinbarte Zinsuntergrenze unterschritten wird.

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Aktivitäten

  1. Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Grunddaten für das Finanzgeschäft ein:
  1. Wählen Sie im Bereich Vorgang, ob das Geschäft als Vertrag oder Order angelegt werden soll.
  2. Sofern Sie mit externer Nummernvergabe arbeiten, müssen Sie dem Geschäft einen Schlüssel im entsprechenden Feld mitgeben, damit es innerhalb eines Buchungskreises eindeutig identifiziert werden kann. Anderenfalls wird die Nummer vom System automatisch vergeben und beim Sichern des Geschäfts zurückgemeldet.
  3. Wählen Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärtEnter, um in das Grunddatenbild für das Geschäft zu gelangen. Auf der Registerkarte StrukturlinkAusstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Caps/Floors.
  4. An dieser Stelle kann ein Dialogfenster erscheinen, wenn Sie im Customizing mehrere Bewegungsarten einem Bewegungstyp zugeordnet haben.

Beispielmögliche Bewegungsarten für die Prämie eines Cap: abgrenzungsrelevant oder nicht abgrenzungsrelevant.
  1. Die nachfolgend aufgeführten Felder müssen bzw. können mit Geschäftsdaten gefüllt werden:

Obergrenze beim Cap / Untergrenze beim Floor

Wählen Sie die Drucktaste Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt, um Nominalbetragserhöhungen oder -verminderungen in der Laufzeit anzulegen. Durch Nominalbetragsverminderungen werden Tilgungsstrukturen erfasst. Nachdem Sie die Nominalbeträge geändert haben, verändert sich die Drucktaste: Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt Nominalbetragsänderung vorhanden.

Zur geplanten Zinsanpassung können Sie den Referenzzinssatz manuell eingeben oder automatisch vom System einlesen lassen, um so die eventuell anfallende Zinsforderung zu ermitteln.

Im Konditiondetail: Optionsprämie können Sie durch Vorgabe eines Rhythmus mehrfache Prämienzahlungen erzeugen.

Die Abgrenzung der Prämie eines Caps/Floors ist in der Buchhaltung möglich. Voraussetzung ist, dass das Customizing entsprechend ausgesteuert ist (z.B. Bewegungsart als abgrenzungsrelevant kennzeichnen). Zur Ermittlung des Abgrenzungszeitraums ist es erforderlich, dass Sie eine Zinsberechnungsmethode in der Detailsicht mitgeben.

  1. Ausführliche Informationen zu den Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärtDrucktasten (Zins, Zinsanpassung und Optionsprämie) finden Sie unter Konditionendetails.
  2. Zur vorzeitigen Abwicklung eines Caps/Floors steht Ihnen eine Kündigungsfunktion zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, zu einem zukünftigen Termin zu kündigen. Zinsanpassungstermine, die vor dem Kündigungstermin, aber nach dem Kündigungsabschluß liegen, bleiben als solche erhalten. Die endfällige Tilgung wird zum Kündigungstermin fällig.
  3. Die Einblendung des erfassenden Händlernamens ist im Customizing einstellbar. Zusatzinformationen wie der Gesprächspartner oder eine Referenz des Geschäftspartners können ebenfalls eingegeben werden.
  4. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.

HinweisAusführliche Informationen finden Sie in dem Kapitel Registerkarten.
  1. In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Zusätze und Umfeld zu weiteren Funktionen
  2. Die Einblendung des erfassenden Händlernamens ist im Customizing einstellbar. Zusatzinformationen wie der Gesprächspartner oder eine Referenz des Geschäftspartners können ebenfalls eingegeben werden.
  3. Um die Grunddaten zu sichern, wählen Sie CAP/FLOOR ® Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärtSichern.
  4. Allgemeine Begriffserläuterungen finden Sie unter Grunddaten.
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