Query: Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen 

Verwendung

Mit diesem Report werden Ihnen selektiv für den Produkttyp 310 Schuldscheindarlehen bestands- und marktwertorientiert die Aktivbestände an Schuldscheindarlehen dargestellt. Neben Zinssatz und Effektivzins werden Buch- und Nominalwerte ausgewiesen und Barwerte berechnet.

Integration

Zur Barwertberechnung wird der Preisrechner des Market Risk Analyzer bzw. der Marktrisikoanalyse verwendet.

Funktionsumfang

Selektion

Über die Drucktaste Alle Selektionen stehen Ihnen die folgenden Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:

Im Bereich Selektionskriterien können Sie Ihre Auswahl z.B. nach Buchungskreis und Vertragsnummer einschränken. Geben Sie ggf. eine oder mehrere speziell für Schuldscheindarlehen definierte Produktart(en) ein.

Im Bereich Stichtagsabgrenzung müssen Sie einen Stichtag angeben. Es werden nur diejenigen Bewegungen ausgewertet, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag ist. Der Stichtag ist mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt, den Sie jedoch ändern können. Zudem können Sie eine Stichstagsreferenz hinterlegen. Über diese legen Sie fest, ob der Bestand nach dem Buchungs-, Fälligkeitsdatum oder nach der Bestandsvaluta selektiert wird.

Im Bereich Steuerungsparameter müssen Sie eine Auswertungsart eingeben. Über die Auswertungsart lassen sich – ggf. bis auf Einzelvertragsebene – die Bewertungseinstellungen (z.B. Marktdateneinstellungen wie Zinsstrukturkurven) aussteuern.

In dem Datumsfeld Restlaufzeit bezüglich wählen Sie entweder das Bezugsdatum aus, das Sie manuell eingegeben müssen, Heute, d.h. das aktuelle Tagesdatum oder den Stichtag, der dem im Bereich Berichtsselektionen hinterlegten Datum des Stichtags entspricht. Es wird Ihnen dann pro Darlehen die ab diesem Datum verbleibende Restlaufzeit in Monaten und Jahren angegeben.

Über das Feld Stornierte Bewegungen auswerten können Sie die stornierten Bewegungen der selektierten Schuldscheindarlehen in die Auswertung mit einbeziehen.

Ausgabe

Im Bereich Programmabgrenzungen können Sie nach dem Tilgungsstatus der selektierten Darlehen auswerten.

Sie können sich die Liste über mehrere Anzeigeformen, wie z.B. über den SAP List Viewer, ausgeben lassen.

Die Bestände der Darlehen werden pro Partner, Buchungskreis, Bestands-/Geschäftswährung, Satus und Vertragsnummer für folgende Positionen ausgegeben:

·        Nominalwert in Bestandswährung

Entspricht dem nominellen Restkapital (d.h. valutiertes Kapital abzüglich aller Tilgungssollstellungen, zuzüglich der kapitalisierten Zinsen, ohne Kurserfolge und Disagio), unterscheidet sich von diesem jedoch in der Art der Berechnung

·        Barwert in Bestandswährung

·        Buchwert Aktiv in Bestandswährung und in Hauswährung

Restkapital, d.h. die Tilgungsverpflichtung des Darlehensnehmers

Für die einzelnen Positionen wird jeweils eine Endsumme ausgewiesen.

Aktivitäten

1.       Wählen Sie Infosystem ® Berichte ® Bestand/Bestandsentwicklung ® Barwerte aktivischer Schuldscheindarlehen.

2.       Nachdem Sie auf dem Einstiegsbild die Selektionsparameter eingegeben haben, wählen Sie Ausführen. Die Barwerte werden Ihnen angezeigt, die Sie sich auch ausdrucken können.

Da die Barwertberechnung sehr zeitintensiv ist, sollten Sie diesen Report im allgemeinen nur im Batch ausführen.