Hit at the end und One touch binary Optionen
In der Risikoträgerhierarchie ist folgende Struktur anzulegen:
Die Daten des Elementartyps OTC-Option werden auf drei Detailbildern erfaßt:
Registerkarte |
Hit at the end Optionen |
One touch binary Optionen |
Kopfinformationen |
Laufzeit und Optionsposition (Kauf, Verkauf) | |
Cashflow |
Zusatzbewegungen wie z. B. Provisionen, Gebühren oder Prämienzahlungen Es ist darauf zu achten, daß für fixe Cashflows das Vorzeichen des Cashflows im Feld Cashflowbetrag mit anzugeben ist, für variable Cashflows hingegen das Feld Richtung diese Information beinhaltet. | |
Optionsinformationen |
Optionstyp, Art der Ausübung (europäisch), Kennzeichen Put/Call, Währung des Strikes, Rebate-Betrag, Richtung, Fälligkeitsdatum |
Optionstyp, Art der Ausübung (europäisch), Kennzeichen Put/Call, Währung des Strikes, Rebate-Betrag, Richtung, Fälligkeitsdatum, Barrier-Kurs 1 |
Die Daten des Elementartyps Devisen werden auf zwei Detailbildern erfaßt:
Registerkarte |
Hit at the end Optionen |
One touch binary Optionen |
Kopfinformationen |
Laufzeitbeginn, Kassa/Termin-Kennzeichen, Art des Geschäftes (Kauf, Verkauf), Nominalbetrag, Währung | |
Cashflow |
zwei Zahlungsströme für die beteiligten Währungen mit den jeweiligen Cashflowbeträgen | |
Für Hit at the end Optionen wird der Strike der Option durch Quotientenbildung der Volumen aus dem Underlying, dem Devisenkassageschäft, berechnet. Für One touch binary Optionen ersetzt die Barriere den Strike.
Das Volumen steht durch das Devisenkassageschäft als Underlying fest. Ist die Option bei Fälligkeit im Geld, dann berechnet sich der Rebate als Produkt aus dem Nominalvolumen in Fremdwährung und dem Betrag des Rebate in Rebate-Währung. Die Rebate-Währung wird aus der Strike-Währung abgeleitet.