Portfoliohierarchie 
Portfoliohierarchie
Definition
Eine Portfoliohierarchie ist die hierarchische Gliederung der Merkmale einer Sicht.
Verwendung
Eine Portfoliohierarchie dient der Aggregation der im Datenpool vorhandenen Finanzgeschäfte auf verschiedenen Hierarchieebenen.
Die Kalkulation von Risikogrößen kann auf aggregierter Basis erfolgen. Dazu ist es notwendig, möglichst gleichartige Einzelgeschäfte zu kleinsten Auswertungseinheiten zu verdichten. Diese kleinsten Auswertungseinheiten können weiter in höheren Aggregationsebenen verdichtet werden, so dass sich eine daraus resultierende Hierarchiestruktur wie im folgenden Beispiel schematisch darstellen lässt:
Die drei Merkmale Wohnort, Körpergröße und Haarfarbe werden sukzessive miteinander kombiniert, bis alle möglichen Kombinationen an Merkmalsausprägungen vorhanden sind.
Bei dieser Gliederung der Geschäfte wird davon ausgegangen, dass Geschäfte mit gleichen Merkmalskombinationen zu Auswertungseinheiten aggregiert werden können.
Eine Portfoliohierarchie wird immer auf Basis einer Sicht angelegt. Auf Basis einer Sicht können mehrere Portfoliohierarchien angelegt werden. Die Struktur der Portfoliohierarchie orientiert sich an der Reihenfolge der Merkmale und den Merkmalshierarchien innerhalb der Merkmale der Sicht. Damit haben Sie die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Portfoliohierarchien zu definieren. Es ist zum Beispiel möglich, den Geschäftsbestand in einer ersten Portfoliostruktur auf unterschiedliche Profit-Center zu verteilen und in einer zweiten Portfoliostruktur eine Aggregation nach Produkten vorzunehmen.
Mit der Definition der Hierarchien bestimmen Sie das Spektrum der Auswertungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Auswertungsfunktionen des Risikomanagement-Systems. Durch das Anlegen einer vergleichsweise großen Zahl von Hierarchien werden Auswertungen auf einem relativ niedrigen Aggregationsniveau ermöglicht. Dies kann jedoch zu entsprechend höheren Rechenzeiten führen, so dass ein Abgleich zwischen Aggregationsniveau und der gewünschten Performance nötig ist.
Bearbeitungsmöglichkeiten einer Portfoliohierarchie
Bei der Generierung wird berücksichtigt, welche Basisportfolien in der Sicht existieren. Basisportfolien werden nur angelegt, wenn Geschäfte mit entsprechender (neuer) Kombination der Merkmalswerte vorliegen. Enthält die Analysestruktur noch keine Geschäfte, existieren auch keine Basisportfolien und die Portfoliohierarchie besteht demzufolge nur aus der Wurzel.
In der Regel wird die Portfoliohierarchie systemseitig beim Anlegen der Analysestruktur zu einem Finanzobjekt aktualisiert. Dies geschieht in der Regel bei der Datenübernahme. Eine automatische Aktualisierung kann in diesem Fall allerdings dann nicht vorgenommen werden, wenn zur gleichen Zeit ein anderer Benutzer die Portfoliohierarchie im Änderungsmodus bearbeitet (die Folge ist eine Tabellensperre). Das System weist Sie in diesem Fall darauf hin, die Portfoliohierarchie zu einem späteren Zeitpunkt manuell zu aktualisieren.
Durch die Funktion Löschen werden alle Bestandteile der Portfoliohierarchie gelöscht. Dazu zählen sowohl die Verknüpfung der Portfoliohierarchie mit einer Sicht, die Struktur sowie sämtliche Texte und Attribute.