Évaluation de la position 

L'évaluation de la position détermine le cours du marché de vos positions financières actuelles. Le système utilise les cotations d'offre pour les positions acheteur et les cotations de vente pour les positions vendeur. Les valeurs mark-to-market peuvent être affichées au niveau de la transaction individuelle ou sous forme comprimée.

Procédure

  1. Sélectionnez Gestion comptable ® Gestion de trésorerie ® Risques des marchés ® Système d'information ® Mark-to-market ® Évaluation de la position.

    2. Vous accédez à l'écran de sélection pour l'état RVTVBW00.

  2. Sélectionnez les transactions financières à analyser. Vous pouvez sélectionner n'importe quel niveau jusqu'à la transaction individuelle.
  3. Définissez l'analyse de la valeur actualisée nette dans le groupe de données Programme principal en saisissant les valeurs suivantes :
    1. La devise
    2. L'évaluation à partir d'une date donnée
    3. L'horizon

    4. La devise d'affichage
    5. Le code, si le flux de trésorerie à l'horizon est pris en compte
    6. Le type d'analyse
  4. Spécifiez l'accès aux tables des cours de Bourse dans le groupe de données Programme principal en saisissant ce qui suit :
    1. Dans la zone Utiliser table de prix, spécifiez dans quel formulaire vous désirez accéder aux prix enregistrés.
    2. Activez le code du cours pour la table de prix.
    3. Spécifiez la première date de recherche dans la table de prix.
    4. Le cas échéant, définissez un scénario.
  5. Sélectionnez l'ordre de tri des valeurs calculées et le niveau de compression dans le groupe de données Commande des sorties.

    6. Utilisez la séquence de tri pour déterminer les caractéristiques et la séquence apparentée pour afficher les résultats. Utilisez le niveau de compression pour sélectionner le niveau auquel le système doit afficher les résultats cumulés.

  6. Sélectionnez Exécuter.

Résultat

Vous obtenez la valeur mark-to-market des transactions sélectionnées. La valeur actualisée nette à l'horizon est toujours issue des données « à terme ».

Sélectionnez Saut ® Afficher transaction pour appeler les transactions utilisées dans l'analyse de la valeur actualisée nette. Au niveau de la transaction, vous pouvez également accéder aux données de la transaction financière.

Sélectionnez Saut ® Base de calcul pour afficher les données de marché (ou données de scénario) utilisées dans l'évaluation.