Pour documenter le fait que certaines opérations ou certains objets vont de paire, vous pouvez définir des liaisons dans les données administratives d’une opération. Pour ce faire, vous utilisez des zones dans lesquelles vous affectez librement des mots ou des nombres de référence ; vous pouvez ensuite les utiliser pour des analyses ultérieures. Des relations entre opérations qui résultent du traitement d’événements tels que les prorogations ou les opérations de compensation ou les parties d’une opération telle que l’opération au comptant et à terme d’un swap de devises sont automatiquement liées par le système R/3 de SAP.

• À l’aide des fonctions de prorogation et/ou de débouclage anticipé, le système R/3 de SAP génère deux opérations individuelles liées par un couplage de référence/swap. Une des opérations compense l’opération de change à terme initialement saisie (si vous le souhaitez, avec des conditions opposées et identiques pour éviter des gains/pertes de change). L’autre, qui est une nouvelle opération, permet d’ajuster la période d’échéance à l’aide des données de montant comme valeurs par défaut. Les deux nouvelles opérations sont liées à l’opération initiale.

• L’affectation d’un swap au cours à terme initial est automatiquement documentée par l’affectation des opérations individuelles à un projet financier commun à l’aide d’un numéro de projet identique. Ce numéro est repris dans les données administratives. De cette façon, vous pouvez afficher cette référence entre des opérations qui vont de paire dans les données d’opération. Dès qu’une partie d’un swap doit être modifiée, le système R/3 de SAP affiche un message d’avertissement afin de montrer la connexion avec le deuxième composant du swap.

• Avec la modification configurée des données d’opération, il est possible de partager une opération de change à terme en opérations subséquentes à l’aide du débouclage anticipé et/ou de la prorogation. De cette façon, vous pouvez déboucler prématurément une partie de l’opération et proroger l’autre partie du montant avec deux opérations subséquentes possédant des dates de valeur différentes. Par l’effet de liquidités, le financement des revenus et des dépenses des prorogations peut être généré en fonction de l’ancien cours et être inclus dans l’opération de prorogation. Le couplage des composants de swap se fait également ici à l’aide d’une référence.

• La position mixte vous permet de saisir deux options de change (y compris les options à barrière) en même temps. Vous pouvez ensuite copier les caractéristiques de structure de la première option dans la deuxième comme valeur par défaut. Cette deuxième option peut avoir un type de produit et de transaction différent de la première.

• Avec la position mixte, deux options sont liées par une référence (couplage) de la catégorie OPT (Option de référence pour produits dérivés).

• Vous pouvez également utiliser la fonction de position mixte pour créer des combinaisons de puts et de calls (straddle ou strangle ; position mixte) avec des prix d’exercice identiques ou différents simultanément.

• Si des opérations sont passées en devise interne, vous devez uniquement saisir les données sous Sous-jacent car, dans ce cas, la zone Devises en relation est automatiquement complétée avec la devise interne.

1. Sélectionnez Prorogation/débouclage anticipé
2. L’écran utilisé pour la saisie rapide des swaps apparaît, mais vous pouvez uniquement saisir des données dans la partie gauche de l’écran (1e opération).
3. Les zones suivantes de ce domaine sont prédéfinies : Clé de devise, Montants, Cours à terme de l’opération à proroger (en vue d’un débouclage anticipé). Cette opération est la base au comptant de la prorogation (débouclage anticipé) et de la date de valeur à modifier.
4. La deuxième partie (2e opération) vous montre les détails de l’opération à terme qui doit être prorogée, mais avec la compensation des flux de paiement dans la direction opposée.
5. Pour effectuer la nouvelle saisie, il vous suffit de saisir le taux de swap et la date de valeur modifiée.
6. Vous pouvez saisir les coûts de liquidités d’une prorogation résultant du cours au comptant modifié séparément dans la zone Liquidités et l’utiliser dans vos propres états de valorisation au niveau des opérations.

1. Sélectionnez Position mixte
2. Saisissez les données de la première opération sous Option 1.
3. Les données sont copiées dans l’option 2 via la position mixte en haut de l’écran.
4. Le type de transaction et le prix d’exercice doivent être ajustés.
5. Vous pouvez utiliser la fonction Copier pour des options similaires.