Cálculo de la exposición a riesgo de tipos de interés 

  1. Seleccione Finanzas ® Tesorería ® Riesgo de mercado ® Sistema de información ® Exp.riesgo ® Riesgo de tipo de interés.

    2. Aparecerá la pantalla de selección del report RFTVZX00.

  2. Seleccione las operaciones financieras que deberán analizarse. Puede seleccionar cualquier nivel hasta el nivel de operación.
  3. Seleccione un Horizon. y la fecha Valoración desde.
  1. Seleccione una Cl.evaluación.
  2. Seleccione el número de puntos base en el que deberá desplazarse la curva de intereses.
  3. En el campo Desplaz.lineal/efect.en horiz., seleccione el momento en que deberá hacerse efectiva la curva de intereses.

    4. Estos datos son importantes si las fechas introducidas en Evaluación por y Horizon. no son idénticas.

  4. Seleccione la Cl.visualización riesgo de la exposición a riesgo de intereses. Puede seleccionar una de las siguientes posibilidades:
  1. Seleccione una Moneda.
  2. Seleccione los valores para De fecha y A fecha.
  3. Establezca el Incremento para la salida de las columnas de importe.

    4. El valor futuro de las operaciones financieras se divide en subperíodos según el incremento establecido. El valor futuro de prorrateo se asigna al subperíodo del que provienen los pagos.

  4. En caso necesario, defina un escenario.
  5. Seleccione Ejecutar.

Resultado

La exposición a riesgo de intereses se calcula y se visualiza según la clase de visualización seleccionada.

Elija Riesgo en divisas ® Vista plazos para mostrar los resultados en períodos de tiempo menores.

Seleccione Pasar a ® Base de cálculo para listar los datos de mercado o de escenario utilizados en la valoración.