Cálculo de la exposición a riesgo de divisas 

  1. Seleccione Finanzas ® Tesorería ® Riesgo de mercado ® Sistema de información ® Exp.riesgo ® Riesgo en divisas.

    2. Aparecerá la pantalla de selección del report RFTVEX00.

  2. Seleccione las operaciones financieras y subyacentes que deberán analizarse. Puede seleccionar cualquier nivel hasta el nivel de operación.
  3. Al seleccionar las operaciones financieras, puede seleccionar además la marca Descontar op.subyacentes en el grupo de datos Gestión de caja.

    4. Con ello, se calcularán los valores reales de las operaciones financieras en el horizonte (en lugar de visualizar únicamente sus saldos).

  4. Seleccione un Horizon. y la fecha Valoración desde.
  1. Si no desea seleccionar operaciones contabilizadas, marque el indicador Movmto.contabiliz.no consider.
  2. Seleccione una Cl.evaluación.
  3. En caso necesario, defina un escenario.
  4. Establezca el Incremento para la salida de las columnas de importe.

    5. El valor futuro de las operaciones financieras se divide en subperíodos según el incremento establecido. El valor futuro de prorrateo se asigna al subperíodo del que provienen los pagos.

  5. Seleccione Ejecutar.

Resultado

Se calcularán las exposiciones a riesgo de las operaciones subyacentes y de garantía. Como saldo, se visualiza la exposición a riesgo total como una pos.abierta en la moneda de tesorería.

Elija Riesgo en divisas ® Vista plazos para mostrar los resultados en períodos de tiempo menores.

Seleccione Pasar a ® Base de cálculo para listar los datos de mercado o de escenario utilizados en la valoración.