Gestión de posiciones 
Gestión de posiciones
El área de valores soporta varios métodos de gestión de posiciones. Dichos métodos están estrechamente enlazados con la valoración, ya que el tipo de valoración y unos cuantos indicadores adicionales se utilizan para representar estos métodos en el sistema.
Las posiciones de un género en una unidad de gestión de posición se consideran una sola posición, incluso cuando están en depósitos diferentes. Esto significa que cuando se compra un género en una unidad de gestión de posiciones, el sistema crea movimientos de corrección como registros plan para el valor de adquisición y el valor contable y calcula un porcentaje de la cotización de compra y la cotización contable para todas las carteras de valores del género en la unidad de gestión de posición. Cuando se vende un género, el sistema calcula las
Pérdidas y beneficios por el tipo de cambio generados y los crea como registros plan. Cuando se realiza el cierre del período, se cierra un período de modificaciones de posición en la unidad de gestión de posición y los registros plan se trasladan a registros reales.Las unidades de gestión de posición suelen corresponder a grupos de valoración.
Dicho de otro modo, se valoran las posiciones para las unidades de gestión de posición.
La siguiente sección describe la gestión de posiciones y los métodos de valoración disponibles y visualiza cómo se representan en el sistema:
1. Gestión de posiciones para todos los depósitos
Para gestionar las posiciones en todos los depósitos, se forma una unidad de gestión de posición agrupando las posiciones de un género de depósitos diferentes por sociedad. Hay dos métodos que permiten formar estas unidades de gestión de posición para todos los depósitos.
Se puede utilizar cualquiera de ellos en una sociedad, pero no ambos al mismo tiempo.
a. Gestión de posiciones a nivel de grupo de depósitos
Esta clase de gestión de posiciones agrupa las posiciones de un género en depósitos diferentes para establecer grupos de depósito (unidades de gestión de posiciones). Se pueden establecer grupos de depósito individuales para cada género.
Las posiciones forman una unidad de gestión de posición en la que la sociedad, el género y el grupo de depósito son los mismos.
Ejemplo: Grupos de depósitos
Para gestionar las posiciones en el grupo de depósito, se deberá seleccionar una categoría de valoración del tipo 20.
De este modo, se determina el grupo de depósito al que se asigna una posición en el indicador de posición de depósitos. Cuando se compre un género en un depósito por primera vez, se deberá asignar esta posición a un grupo de depósitos en el
b. Gestión de posiciones a nivel de portafolio
Un portafolio es una unidad organizativa en la sociedad que permite agrupar operaciones y posiciones, realizar evaluaciones de posición agregadas y ejecutar una valoración basándose en portafolios.
Cuando se gestionan posiciones a nivel de portafolio, se agrupan varios depósitos para formar un portafolio. Las posiciones de un género en un portafolio se consideran una unidad de gestión de posición. En otras palabras, todas las posiciones para las que sociedad, género y portafolio son los mismos se tratan como una unidad de gestión de posición.
Ejemplo: Portafolios
Para gestionar las posiciones en la sociedad a nivel de portafolio, se deberá seleccionar una categoría de valoración de tipo 20 en el nivel de sociedad y/o al nivel de clase de producto, y marcar el indicador de portafolio en el Customizing de valores seleccionando Asignar sociedad.
El portafolios se define en el Customizing de funciones básicas seleccionando Definir procedimiento de liberación. Se asignan depósitos a un portafolio cuando se crean datos maestros de depósito.
No se debe activar la valoración de portafolio si se dan las siguientes condiciones:
- Si el sistema que se desea valorar está activado
- Si existen categorías de valoración con tipo de valoración "20" ó "22"
- Si estas categorías de valoración se han utilizado en, por lo menos, un indicador de posición
- Si los movimientos de este género ya están contabilizados o aún existen movimientos a contabilizar (registros plan).
2. Gestión de posiciones para un depósito determinado
Para gestionar las posiciones de depósitos determinados, se agrupan todas las posiciones de un género en un depósito para formar una unidad de gestión de posición.
Ejemplo: Gestión de posiciones para depósitos determinados
Para gestionar las posiciones para un depósito concreto, seleccione una categoría de valoración del tipo 21.
Si también se marca el indicador de portafolio, dichos portafolios sólo se podrán utilizar para efectuar la evaluación. Aún se gestionan posiciones para depósitos concretos.
3. Gestión de posiciones individual
Cuando se gestionan las posiciones individualmente, se utiliza un movimiento de entrada de posición (compra, entrada de un traslado de depósito) para definir una unidad de gestión de posiciones. La posición incluirá todos los movimientos que se asignen a la entrada.
Las posiciones se gestionan utilizando de forma individual una categoría de valoración con un tipo de valoración 10.
En el mercado de dinero, divisas y áreas de derivados, sólo se puede utilizar el tipo de valoración 10.
En el área de valores, sólo se puede utilizar el tipo de valoración 10 para cupones cero.
4. Excepción: Tipo de valoración 22
El tipo de valoración 22 permite gestionar las posiciones en el depósito cuando se realiza la valoración para todos los depósitos al mismo tiempo. La valoración tiene lugar en el portafolio o en el grupo de depósitos, según si se ha fijado o no el indicador de portafolio. En los negocios diarios, usted fija los beneficios para cada depósito.
Las unidades de gestión de posición representan todas las posiciones de un género en un depósito. Sin embargo, los grupos de valoración representan todas las posiciones de un género en un grupo de depósito o un portafolio.
Para gestionar posiciones según este principio, se les deberá asignar una categoría de valoración del tipo de valoración 22.
Según si se desean valorar las posiciones en el portafolio o en el grupo de depósitos, se deberá marcar el indicador de portafolio en el Customizing de valores seleccionando Asignar sociedad.
Resumen
La siguiente tabla resume la parametrización del sistema para los diferentes métodos de gestión de posiciones.
Tabla resumen para la gestión de posiciones
Tipo de valoración |
Indicador de portafolio |
Gestión de posiciones |
10 |
sin |
Gestión de posiciones individual |
10 |
con |
Gestión de posiciones individual, portafolios sólo para realizar la evaluación |
20 |
sin |
en el grupo de depósitos |
20 |
con |
en el portafolio |
21 |
sin |
a nivel de depósito |
21 |
con |
en el depósito, portafolio sólo para realizar la evaluación |
22 |
sin |
a nivel de depósito, para valoración simultánea a nivel de grupo de depósito |
22 |
con |
en el depósito para la valoración simultánea en el portafolio |
Véase también:
Valoración de la fecha clave