Para documentar el hecho de que ciertas operaciones u objetos van unidos, se pueden definir enlaces en los datos de gestión de una operación. Para ello, se utilizan campos en los cuales asigna períodos de validez o números de referencia libremente que puede utilizar para evaluaciones posteriores. Las relaciones entre las operaciones que se derivan de tratar actividades tales como las prórrogas o de compensar operaciones o partes de una operación como la operación al contado y a plazo de un swap de moneda son enlazadas automáticamente por el Sistema R/3.

En la pantalla de datos variables, puede visualizar los enlaces para esta operación mediante Entorno ® Enlaces de objetos. Se obtiene un resumen con el número de referencia, nombre de referencia, status de referencia e intermediario financiero.

• A través de las funciones Prórroga y/o Liquidación anticipada, el Sistema R/3 de SAP genera dos operaciones individuales conectadas por una unidad de swap/referencia. Una operación compensa la operación de divisas a plazo introducida al principio (si se desea con condiciones idénticas, opuestas para evitar pérdidas/beneficios de tipo de cambio). La otra, una operación nueva, permite corregir el período de validez utilizando los datos de importe como valores de propuesta. Se enlazan las dos nuevas operaciones a la operación inicial.
• Se documenta automáticamente la asignación de un swap al cambio a plazo inicial mediante la asignación de las operaciones individuales a un proyecto financiero común utilizando un número de proyecto idéntico. Este número de proyecto se encuentra en los datos de gestión. De este modo, se podrá visualizar esta referencia entre operaciones asociadas en los datos variables. Siempre que se deba modificar parte de un swap, el Sistema R/3 visualizará un mensaje de advertencia para mostrar la conexión con el segundo componente de swap.
• Con la modificación trazada en los datos variables, es posible dividir una operación de divisas a plazo en operaciones posteriores mediante la liquidación anticipada y/o la prórroga. De este modo, se puede liquidar por anticipado una parte de la operación y prorrogar la otra parte del importe con las dos operaciones siguientes con fechas de valor diferentes. Mediante el efecto de liquidez, se pueden generar ingresos financieros y gastos para prórrogas basándose en el tipo antiguo e incluirlos en la operación de prórroga. La unión de los componentes de swap también tendrá lugar en este punto mediante una referencia.

• El diferencial de la opción permite introducir dos opciones monetarias (incluso opciones sobre divisas con barrera) al mismo tiempo. A continuación, podrá copiar las características de estructura de la primera opción en la segunda opción como un valor de propuesta. Esta segunda opción puede tener una clase de operación y producto diferentes de los de la primera opción.
• Con el diferencial de la opción, se conectan dos opciones a través de una referencia (unidad) de la categoría, OPT (Opción de referencia para derivados).
• Puede utilizar también la función de diferencial de la opción para crear combinaciones de put y call (especulación mixta; diferencial de la opción) con strikes en paralelos idénticos o distintos.
• Si se efectúan operaciones en la moneda local, basta con introducir datos en Act.subyac., ya que el campo de Par de monedas se completa automáticamente con la moneda local en este caso.

1. Seleccione Prórroga/Liquidación anticipada
2. La pantalla utilizada en la entrada rápida de swaps aparece, pero sólo se pueden introducir datos en la parte izquierda de la pantalla (1ª operación).
3. Se predefinen los campos siguientes en esta área: Clave de moneda, Importes, Cambio a plazo de la operación que se debe prorrogar (liquidación anticipada). Esta operación es la base del contado para la prórroga (liquidación prematura) y para la fecha valor a modificar.
4. La segunda parte (2ª operación) muestra la info detallada de la operación a plazo a prorrogar, pero con flujos de pagos de compensación en dirección contraria.
5. Para realizar la entrada nueva, sólo es necesario introducir el tipo de cambio swap y la fecha valor.
6. Es posible introducir los costes de liquidez de una prórroga resultante del tipo de cambio al contado modificado en el campo Liquid. y utilizarlos para sus propios informes de evaluación en el nivel de operación.

1. Seleccione Diferencial de la opción
2. Introduzca los datos para la primera operación bajo Opción 1.
3. Se copian los datos en la Opción 2 a través del diferencial de la opción en la parte superior de la pantalla.
4. Se deben corregir la clase de operación y el strike.
5. Se puede utilizar la función Copiar para opciones similares.