Calculadora de estadísticas 
Calculadora de estadísticas
Utilización
La calculadora de estadísticas se utiliza para calcular las volatilidades y correlaciones a partir de los datos de mercado históricos.
La calculadora de estadísticas calcula únicamente las volatilidades y las correlaciones de los factores de riesgo en una jerarquía de riesgos (riesgos por cambio de divisas y de tipos de interés solamente). Las volatilidades y correlaciones se utilizan, por ejemplo, en el método de varianza/covarianza.
En estos momentos, en los tipos de interés y tipos de cambio sólo pueden calcularse los segundos momentos de muestreo (E(X-EX)2) y los segundos momentos de muestreo transformados.
Alcance de las funciones
Los precios de mercado por factor de riesgo y las correlaciones entre los precios de mercado forman la base de datos para el método de varianza/covarianza. Estos parámetros estadísticos pueden calcularse mediante los distintos métodos que ofrece la calculadora de estadísticas.
Un factor de riesgo afecta al precio de un instrumento y se incluye en la valoración de una operación. Deberán considerarse como factores de riesgo:
es el valor del factor de riesgo número i en la fecha t.
T es el tiempo de residencia, luego
es la modificación relativa del valor del factor de riesgo número i,
es la modificación absoluta del valor del factor de riesgo número i,
La calculadora de estadísticas puede utilizarse para calcular los parámetros estadísticos necesarios mediante los métodos clásicos de desviación estándar y de coeficiente de correlación.
La calculadora de estadísticas utiliza las fórmulas siguientes:
es la modificación de tipo/precio (absoluta/relativa/logaritmo) del factor de riesgo número i en la fecha t.
es la modificación de tipo/precio (absoluta/relativa/logaritmo) del factor de riesgo número j en la fecha t.
La fórmula para la desviación estándar clásica del factor de riesgo número i es:
La fórmula para la correlación clásica entre el factor de riesgo número i y el factor de riesgo número j es:
Ésta será la base para el cálculo del coeficiente de correlación
con 
es la modificación del valor mediante un logaritmo del factor de riesgo número i para el día t, donde t-T es T días anterior a t.