Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

62A

Zinsswap (IRS)

Geschäftsart

300

Tausch

Partner

1000

Deutsche Bank

Beginn

Tagesdatum

Ende

++60

Kurzeingabe für eine Laufzeit von 60 Monaten

Nominalbetrag (1. Feld)

21m

m stellt die Kurzeingabe für Millionen dar

Nominalbetrag (2. Feld)

EUR

Gültig ab

Tagesdatum

Datum, ab dem die Zinsvereinbarungen gelten

1. Fälligkeit

++6

1. Fälligkeitstermin der Zinsen (6 Monate später)

Ryth.Mon

6

sechsmonatliche Zinszahlung

Festzins

4,8

ZinsMethode

act/360

gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

Variabler Zins

EURIBEUR06

weist den EURIBEUR als eine Zinsbasis des Swap-Geschäftes aus

Kontierungsreferenz

DERIVATE

dient der Zuweisung des Geschäfts in der Kontenführung zum Zinswährungsswap-Bestand

Auswertungsart

0001

weist das mathematische Verfahren der Standardauswertung als Berechnungsgrundlage zu

Anzeigewährung

EUR

Währung, in der der ermittelte Barwert angezeigt wird

Auswertungsart

0001

MRM Standardauswertung

Auswertung per

Tagesdatum

Datum, zu dem die Marktdaten und Geschäfte gelesen werden und von dem aus die Forwarddaten berechnet werden.

Horizont

Tagesdatum

Datum, auf das der Barwert Ihrer Geschäfte berechnet wird.