Devisenswap anlegen 

Verwendung

Der Cashmanager der IDES AG stellt fest, daß in der Währung USD eine Liquiditätslücke besteht, die erst in ca. drei Monaten wieder ausgeglichen wird. Er beschließt, diese Lücke zwischenzeitlich durch einen Fremdwährungskauf in Höhe der Liquiditätslücke von USD 2,5 Mio zu schließen. Da Er diesen Betrag in drei Monaten nicht mehr benötigt, verkauft Er ihn gleichzeitig per Termin. Dieses Devisenswapgeschäft schließt er mit der Deutschen Bank ab.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Devisen ® Handel ® Kassa-/Termingeschäfte ® Devisenswap

    Transaktionscode

    TX10

    Falls Termin- und Kassageschäft bereits existieren, können auf diesem Bild beide über die Geschäftsnummern miteinander verknüpft werden.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Produktart (1. Geschäft)

    60A

    Devisen extern

    Geschäftsart (1. Geschäft)

    101

    Kassageschäft

    Produktart (2. Geschäft)

    60A

    Devisen extern

    Geschäftsart (2. Geschäft)

    102

    Termingeschäft

    Vertrag

    Markieren

    Erfassen eines rechtswirksamen Geschäfts

    Der Einstieg über Order/Fixing erfolgt, wenn die vorläufigen Daten erfaßt werden sollen.

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kauf

    Markieren

    		  

    Verkauf

    Markieren

    		  

    Spot

    Markieren

    		  

    Valuta

    Markieren

    		  

    1. Geschäft

    		    

    Kauf (1. Feld)

    USD

    Währung US-Dollar

    Kauf (2. Feld)

    2,5m

    Zahlbetrag 2,5 Mio

    Verkauf (1. Feld)

    EUR

    Währung Euro

    Spot

    1,05

    Wechselkurs USD/EUR

    Valuta

    +2

    Datum des nächsten Geschäftstag

    2. Geschäft

    		    

    Valuta

    ++3

    		  

    Swap

    0,002

    		  
  5. Wählen Sie .

    6. Da Sie die Produktart Devisenswap gewählt haben, setzt das System die Daten für die Kauf- und Verkaufswährung des zweiten Geschäfts automatisch so ein, daß die Richtung des Geschäfts entgegengesetzt zu der Richtung des ersten Geschäft ist. Das System berechnet Kurs und Spot für das zweite Termingeschäft.

  6. Wählen Sie .

    7. In der Statusleiste meldet das System Devisengeschäfte X und Y im Buchungskreis 1000 abgespeichert. Devisenswapgeschäfte werden in Form von zwei miteinander verknüpften Devisengeschäften verwaltet.

    Weitere Informationen (beispielsweise zu Zahlungs- oder Finanzströmen des Geschäfts) sind bei den beiden zugrundeliegenden Devisengeschäften hinterlegt und können an dieser Stelle aus dem Devisenswap heraus nicht angezeigt werden.

  7. Notieren Sie die Nummern X und Y der beiden zugrundeliegenden Devisengeschäfte.
  8. Wählen Sie .

    9. Die Grunddaten des Devisenswaps werden über die gesonderte Anzeige der Grunddaten des Kassa- und des Termingeschäfts angezeigt, d.h. es werden entweder die Grunddaten des Devisenkassageschäfts oder die des Devisentermingeschäfts angezeigt. Die Verknüpfung dieser beiden Geschäfte zu einem Devisenswap wird bei Anzeige des Geschäfts X (bzw. Y) ersichtlich durch die Warnmeldung Teil eines Swaps! Beteiligtes Geschäft X (bzw. Y). Die zu Devisenswaps verknüpften Geschäfte können ferner über die Sammelbearbeitung aufgelistet werden.

  9. Wählen Sie vom Knoten Handel ® Sammelbearbeitung ® Kassa-/Termingeschäfte.
  10. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    nur Devisenswaps

    Markieren

    Terminkurs USD/EUR

  11. Wählen Sie .

    12. Alle zu einem Devisenswap gehörenden Geschäfte werden angezeigt.

  12. Rufen Sie mit Doppelklick eine einzelne Position auf der Liste auf.
  13. Wählen Sie .

    14. Hier werden die Grunddaten des selektierten Kassa-/Termingeschäfts angezeigt.

  14. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.