Vertrag anlegen 

Verwendung

In diesem Schritt wird der Kauf mit den entsprechenden Daten erfaßt. Dies erfolgt in der Regel durch den Händler.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anlegen

    Transaktionscode

    TO01

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    61A

    Cap

    Geschäftsart

    100

    Kauf

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Vertrag

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Beginn (Laufzeit)

    Tagesdatum + 2 Tage

    vom System vorgeschlagenes Datum übernehmen

    Ende (Laufzeit)

    +++3

    Kurzeingabe für eine Laufzeit von 3 Jahren

    Obergrenze (Strike)

    6,5

    gibt die Obergrenze des Vertrags an

    Basisbetrag Zinsen (1. Feld/2. Feld)

    15m/EUR

    m ist die Kurzeingabe für Millionen

    Gültig ab

    Tagesdatum + 2 Tage

    vom System vorgeschlagenes Datum übernehmen

    1. Fälligkeit

    ++6

    1. Fälligkeitstermin der Zinsen (6 Monate später)

    Rhyth. Mon

    6

    sechsmonatliche Zinszahlung

    Zinsreferenz

    LIBOREUR06

    weist den LIBOR als eine Zinsbasis des Cap-Geschäfts aus

    Zinsmethode

    act/360

    gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

    Betrag Prämie (2. Feld)

    EUR

    		  

    Prozentsatz

    0,85

    Grundlage der Prämienberechnung

    Zahlungstermin

    Tagesdatum + 2 Tage

    Termin, der für die Übergabe der Bewegung in die Finanzbuchhaltung relevant ist

    Gültig ab

    Tagesdatum + 2 Tage

    vom System vorgeschlagenes Datum übernehmen

  5. Wählen Sie .

    6. Im Dialogfenster erhalten Sie die Nachricht, daß Prämienbetrag und Prämienwährung angepaßt wurden.

    Für Prämien in abweichender Währung muß mit der Währung der absolute (!) Prämienbetrag eingegeben werden.

  6. Wählen Sie im Dialogfenster .
  7. Wählen Sie Zinsanpassung.

    8. Es werden die Konditionendetails angezeigt.

  8. Wählen Sie .
  9. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  10. Überprüfen Sie, ob die Kontierungsreferenz DERIVATE eingestellt ist.

    11. In diesem Bereich können Sie außerdem den Abwicklungstyp sehen (im Customizing voreingestellt), Zusatzbewegungen erfassen (inkl. Zahlbeträge für Gebühren/ Provisionen oder Zahltermine) oder Zuordnungen zu einem Finanzprojekt/Portfolio durchführen.

  11. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    12. Sie sehen, daß für die Zinsen noch keine Zahlbeträge ermittelt wurden.

    Da der aktuelle LIBOR jeweils zugrunde gelegt wird, wird dieser erst zu dem relevanten Zeitpunkt ermittelt.

    Sie können den derzeitigen LIBOR-Zinssatz für die erste Zinsberechnung zugrunde legen, indem Sie manuell oder automatisch eine Zinsanpassung nach der Abrechnung durchführen (s. dort).

    Sie können sich jedoch den entsprechenden Barwert ermitteln lassen. Der Barwert ist der Wert Ihrer Position zum heutigen Zeitpunkt, der durch finanzmathematische Annahmen für zukünftige Finanzströme auf Basis aktueller Daten errechnet wird:

  12. Wählen Sie Zusätze ® Barwertberechnung.
  13. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    14.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Auswertungsart

    0001

    weist das mathematische Verfahren der Standardauswertung als Berechnungsgrundlage zu

  14. Wählen Sie Barwert berechnen.

    15. Der Barwert und der Preis Ihrer Position werden Ihnen angezeigt. Der Barwert bezeichnet den Preis, den Sie zahlen müßten, um das Cap-Geschäft glattzustellen. Der Preis müßte für den Kauf des Instruments gezahlt werden. Die Differenz resultiert aus den entsprechenden Geld-/Briefspannen.

  15. Wählen Sie Finanzstrom.

    16. Sie erhalten jetzt den Finanzstrom inkl. der über die Barwertermittlung errechneten Zinsen ausgewiesen.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Cap/Floor anlegen: Finanzstrom gelangen.

    17. Über Springen ® Konditionen können Sie gegebenenfalls eine Konditionsübersicht aufrufen. Wählen Sie anschließend , um wieder auf das ursprüngliche Bild zu gelangen.

  17. Wählen Sie .

    18. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nr. XXX gesichert.

  18. Notieren Sie die Nummer des Geschäfts.
  19. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.