Szenario anlegen und verwalten 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Marktrisiko ® Marktdaten ® Szenarienverwaltung

    Transaktionscode

    TV21

  2. Geben Sie im Feld Szenario eine beliebige Bezeichnung ein.

    3. Sie haben die Möglichkeit, ein schon vorhandenes Szenario als Vorlage zu benutzen. Spezifizieren Sie dazu im Feld Szenario unter Anlegen mit Vorlage das Szenario, das Sie verwenden wollen.

  3. Wählen Sie .

    4. Falls Sie ein anderes Szenario als Vorlage verwendet haben, sind die Daten dieses Szenarios in Ihr Szenario übernommen worden. Sie können diese Daten ändern und ihnen weitere hinzufügen. Eine Änderung der Bezugswährung in der Registerkarte Devisenkurse ist jedoch nicht möglich. Im folgenden wird davon ausgegangen, daß Sie kein Szenario als Vorlage verwendet haben. Prinzipiell ist das Vorgehen in beiden Fällen dasselbe.

  4. Geben Sie in den Feldern Szenariolangtext und Szenariokurztext jeweils eine beliebige Bezeichnung ein.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltungsdaten.

    6. Hier können Sie eine zusätzliche Berechtigungsprüfung aktivieren, indem Sie im Feld Berechtigungsgruppe dem Szenario eine Berechtigungsgruppe zuweisen.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Devisenkurse und nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    7.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Bezugswährung

    EUR

    Alle Währungskurse werden bezüglich dieser Bezugswährung eingegeben, damit Inkonsistenzen, die sich aus widersprüchlichen Schätzungen für die Währungen ergeben, vermieden werden.

  7. Wählen Sie .
  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Whrg

    DEM, EUR, JPY, USD

    Beschränken Sie sich auf diese Währungen, da nur für diese Währungen die zur Bewertung erforderlichen Zinskurven gepflegt sind.

    Geldkurs bzw. Briefkurs

    beliebige Werte

    Briefkurs entspricht dem Angebot, während Geldkurs der Nachfrage entspricht.

  9. Wählen Sie .

    10. Da die Bezugswährung vorgegeben ist, werden die Felder VonW (mit der Bezugswährung) und NachW (mit der eingegebenen Währung) automatisch gefüllt.

  10. Wählen Sie die Registerkarte Devisenkursvolas und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    VonW

    EUR

    Euro

    NachW

    DEM

    Deutsche Mark

    Vart

    001, 003

    001 entspricht der Devisenvolatilität Brief und 003 der Devisenvolatilität Geld

    Laufzeit

    beliebig

    in Tagen

    Vola

    beliebig

    in %

  11. Wählen Sie .
  12. Wählen Sie die Registerkarte Zinskurven und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    13.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Wäh...

    USD

    US-Dollar

    ZK...

    991

    Parswapkurve Brief MRM

  13. Wählen Sie .
  14. Um Zinssätze zu pflegen, markieren Sie die entsprechende Zeile einer vorhandenen Zinskurve und wählen Sie .
  15. Geben Sie in der Spalte Zinssatz die von Ihnen gewünschten Szenariozinssätze ein.

    16. Es werden Ihnen hierbei alle Referenzzinssätze der angegebenen Zinskurve angezeigt.

  16. Wählen Sie und danach .
  17. In der Registerkarte Zinskurven markieren Sie eine der von Ihnen angelegten Zinskurven und wählen Sie .
  18. Rufen Sie mit Doppelklick auf eine Stützstelle (z.B. am Anfang der Zinskurve) das Fenster SAP Präsentationsgrafik auf. Hier stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zum Ändern der Zinskurve zur Verfügung:
    19.

    Funktion

    Vorgehensweise

    Ergebnis

    Interpolation

    Wählen Sie Interpolation.

    Wählen Sie nacheinander mind. zwei Diagrammbalken aus und verändern Sie sie durch Ziehen der Maus nach oben oder unten bei gedrückter linker Maustaste (der Text der Stützstellen ändert sich zu ***). Wählen Sie Polynominal, Splines oder Linear.

    Zwischen den markierten Stützstellen wird die Zinskurve mit dem gewählten Verfahren interpoliert.

    Spiegelung

    Wählen Sie Spiegelung.

    Doppelklicken Sie auf einen Diagrammbalken.

    Die Zinskurve wird an der gewählten Stützstelle gespiegelt.

    Gesamtshift

    Wählen Sie Gesamtshift.

    Wählen Sie durch Doppelklick einen Diagrammbalken aus und verändern Sie diesen durch Ziehen der Maus nach oben oder unten bei gedrückter linker Maustaste (der Text der Stützstellen ändert sich zu ***).

    Alle Stützstellen werden um den gewählten Betrag geshiftet.

    Drehung

    Wählen Sie Drehung.

    Wählen Sie durch Doppelklick einen Diagrammbalken als Drehpunkt (der Text der Stützstelle ändert sich zu ***). Wählen Sie mit Winkel oder mit Shiften. Bei einer Drehung mit Winkel können Sie den Drehwinkel explizit definieren. Beachten Sie, daß eine Änderung um 100% als ein Drehwinkel von 0,3° definiert ist. Wählen Sie Anwenden. Wählen Sie im Dialogfenster .

    Die Zinskurve wird um die gewählte Stützstelle gedreht.

    Einzelshift

    Wählen Sie Einzelshift.

    Wählen Sie durch Doppelklick einen Diagrammbalken und verändern Sie den bisherigen Shift durch Ziehen der Maus nach oben oder unten bei gedrückter linker Maustaste.

    Die gewählte Stützstelle wird um den gewählten Betrag geshiftet.

  19. Wählen Sie bei beiden Grafiken jeweils .
  20. Im Dialogfenster Abfrage Zinsänderungen wählen Sie Nein.
  21. Um die Zinskurven direkt um eine bestimmte Anzahl von Prozentpunkten zu verschieben, wählen Sie Shiften....

    22. Sie gelangen auf das Dialogfenster Shift von Zinskurven.

  22. Geben Sie zu der Zinskurve, die Sie shiften wollen, im Feld ProzPunkte den jeweiligen Prozentsatz des Shifts an und wählen Sie .

    23. Die Shifts werden auf die Referenzzinsen angewendet. Wenn Sie erneut Shiften wählen, sehen Sie den bisherigen Shift nicht mehr. Sie können dann einen neuen Shift definieren, der jedoch wieder auf den aktuellen Szenariodaten aufbaut.

  23. Wählen Sie die Registerkarte Zinsvolas und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    24.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Referenz

    beliebig

    Eingabe des Referenzzinses über Werthilfetaste

    VArt

    011, 013

    011 entspricht der Zinsvolatilität Brief und 013 der Zinsvolatilität Geld

    Laufzeit

    beliebig

    in Tagen

    Vola

    beliebig

    in %

  24. Wählen Sie .

    25. Hier können Sie in der Tabelle Zinsvolatilitäten den Referenzzinsen Zinsvolatilitäten zuordnen. Diese sind insbesondere dann relevant, wenn in Ihre Auswertungsreports Zinsoptionen einfließen.

  25. Wählen Sie die Registerkarte Wertpapierkurse und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    26.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kennummer

    beliebig

    Eingabe über Werthilfetaste und , danach können Sie eine Kennummer wählen.

    Kart

    beliebig

    Eingabe über Werthilfetaste

    Kurs

    beliebig

    		  
  26. Wählen Sie .
  27. Wählen Sie die Registerkarte Wertpapiervolas und nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    28.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kennummer

    beliebig

    Eingabe über Werthilfetaste und , danach können Sie eine Kennummer wählen.

    Vart

    021, 023

    021 entspricht der Wertpapiervolatilität Brief und 023 der Wertpapiervolatilität Geld

    Laufzeit

    beliebig

    in Tagen

    Vola

    beliebig

    in %

  28. Wählen Sie .

    29. Hier können Sie in der Tabelle Wertpapiervolatilitäten den Wertpapieren Wertpapiervolatilitäten zuordnen. Diese sind insbesondere dann relevant, wenn in Ihre Auswertungsreports Bondoptionen einfließen.

    Alternativ können Sie auch aktuelle oder historische Marktdaten als Szenario-Werte verwenden.

  29. Wählen Sie dafür Marktdaten einlesen.
  30. Geben Sie im Dialogfenster Marktdaten einlesen im Feld Auswertungsart die Auswertungsart 0001 oder eine von Ihnen definierte Auswertungsart ein und spezifizieren Sie im Feld Gültigkeitsdatum das Datum, zu dem die Marktdaten selektiert werden sollen.
  31. Wählen Sie .

    32. Sollten Sie schon Daten eingegeben haben, dann werden diese durch die Marktdaten überschrieben, achten Sie daher darauf, welche Marktdaten Sie selektieren.

  32. Im Dialogfenster Markdaten auswählen markieren bzw. demarkieren Sie die Marktdaten, die Sie auswählen wollen.
  33. Wählen Sie .

    34. Die eingelesen Marktdaten können Sie abändern. Um z.B. ein Hochzinsszenario anzulegen, besteht die Möglichkeit, die aktuellen Zinskurven einzulesen und diese danach um den gewünschten Betrag nach oben zu shiften.

  34. Wählen Sie .

    35. Sie erhalten die Nachricht Szenario XY wurde gesichert.

  35. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.