Durch die Eingabe des Tagesdatums wird das Devisenexposure Ihrer Geschäfte mit den zu diesem Datum gültigen Marktdaten am selben Tag errechnet. Es kann auch das jeweilige Datum in die Zukunft oder die Vergangenheit gesetzt werden. Dabei muß das Datum Horizont immer gleich oder größer dem Datum Auswertung per sein. Liegt das Datum Auswertung per vor dem aktuellen Datum, dann werden historische Daten und Bestände verwendet. Liegt es nach dem aktuellen Datum, so wird auf die letzten verfügbaren Daten zurückgegriffen.

Das Devisenexposure stellt den operativen Cashflows, die als Grundgeschäft bezeichnet werden, Finanzgeschäfte bzw. Treasury-Geschäfte, sogenannte Sicherungsgeschäfte, gegenüber. Die Cashflows der operativen Geschäfte werden über entsprechende Gliederungen aus dem SAP Cashmanagement selektiert. Um zu verhindern, daß Treasury-Geschäfte sowohl bei den Grundgeschäften als auch bei den Sicherungsgeschäften miteinbezogen werden, was zu einer fehlerhaften Analyse führt, sollten Sie spezielle Gliederungen im Cashmanagement definieren, die keine Finanzgeschäfte enthalten. Die Gliederung MRM ist exemplarisch so angelegt, daß sie dieses Kriterium erfüllt.

Hier können Sie im Feld Schrittweitensteuerung einstellen, wie detailliert die Analyseergebnisse aufgeführt werden sollen. Entsprechend der gewählten Schrittweite werden später im Devisenexposure-Report in der Laufzeitsicht Perioden gebildet, auf die der Zeitwert aus den Finanzgeschäften dann aufgeteilt wird. Der anteilige Zeitwert wird der Periode zugewiesen, aus der die zugehörigen Zahlungen stammen. Fallen nach dem von Ihnen gewähltem Datum bis noch Cashflows an, dann werden diese in einer Periode, die vom Datum bis bis zum 31.12 9999 läuft, ausgewiesen. Dieses bietet Ihnen die Möglichkeit zu kontrollieren, inwieweit nach dem von Ihnen gewähltem Analysezeitraum noch größere Devisenexposure bestehen.

Mit der Wahl des Detaillierungsgrads legen Sie fest, in welcher Übersicht der Devisenexposure Report angezeigt wird.

Wählen Sie .

Es werden die Devisenexposure nach Währungen separiert angezeigt. Dabei wird zwischen dem Grundgeschäft (operative Geschäfte) und dem Sicherungsgeschäft (Treasury-Geschäfte) unterschieden. Die offene Position ergibt sich aus der Differenz dieser Geschäfte und weist das bestehende Devisenexposure aus.

Da Sie noch nicht angegeben haben, welche Treasury-Geschäfte als Sicherungsgeschäfte hinzugezogen werden sollen, stehen in der Spalte Sicherungsgeschäft nur Beträge der Größe Null.

Sollten im Cashmanagement noch keine Grundgeschäfte angelegt worden sein, erhalten Sie die Nachricht Liste enthält keine Daten.

Andernfalls wählen Sie , bis Sie zum Übersichtsbaum gelangen und legen ein Avis mit einem abfließenden US-Dollar Betrag an.

Wählen Sie .

Sie erhalten die Nachricht Satz hinzugefügt unter der Nummer XXX.

Zur Sicherung dieses Avis geben Sie danach ein externes Devisentermingeschäft (Produktart 60A, Geschäftsart 102) für den Kauf von US-Dollar gemäß IDES Skript: Devisentermingeschäft ein, das vom Betrag her Ihrem Avis entspricht und das zum dem Zeitpunkt fällig wird, auf den das Avis datiert ist. Notieren Sie sich die Finanzgeschäftsnummer dieses Geschäfts.

Wählen Sie , bis Sie zum Übersichtsbaum gelangen.