Zinsanpassung 

Verwendung

Wenn ein variabler Zinssatz zugrunde gelegt wird, erfolgt die Berechnung des Referenzzinssatzes i.d.R. zwei Tage vor Fälligkeit der Zinsanpassung. Sie können diese Zinsanpassung manuell oder automatisch erzeugen.

Die automatische Zinsanpassung können Sie nur durchführen, wenn Ihr Computer eine Datafeed-Schnittstelle besitzt.

Manuelle Zinsanpassung

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Zinsanpassung ® Anlegen

    Transaktionscode

    TI10

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    Buchungskreis

    Geschäft

    XXXXX

    Nummer des Geschäfts

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Zinssatz

    aktueller Wert

    Der eingegebene Wert wird der Berechnung der Zinsen zugrunde gelegt.

    Festdat

    Datum des geplanten Feststellungsdatums übernehmen

    		  

    In der Praxis erfolgt die erste Berechnung des aktuellen Referenzzinssatzes i.d.R. zwei Tage vor dem Beginn der Laufzeit des Floors. Um eine Zinsanpassung demonstrieren zu können, wird hier der exakte Termin der Zinsanpassung außer Acht gelassen.

  5. Wählen Sie Übernehmen.
  6. Wählen Sie Neue Bewegungen.

    7. Falls der eingegebene Referenzzinssatz unter der vereinbarten Untergrenze liegt, sehen Sie die nächstfällige Zinszahlung auf der Basis dieses Referenzzinssatzes. Die Zinszahlung umfaßt die Differenz zwischen dem Referenzzinssatz und der Untergrenze.

    Liegt der von Ihnen eingegebene Referenzzinssatz über der vereinbarten Grenze, wird keine Bewegung ausgewiesen.

  7. Wählen Sie , um wieder ins Bild Zinsanpassung anlegen zu gelangen.
  8. Wählen Sie .

    9. Sie erhalten die Nachricht Die Abrechnung wurde unter der Nummer XXXXX gesichert. Auch diese Zinszahlung wird in der Geschäftshistorie ausgewiesen.

  9. Wählen Sie , um wieder auf den Übersichtsbaum zu gelangen.

Automatische Zinsanpassung

Sie können alternativ auch automatisch die Zinsanpassung durchführen. Durch diese maschinelle Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem derzeitig gültigen Referenzzinssatz unterlegt.

(Achtung: Die automatische Zinsanpassung ist nur durchführbar, wenn noch keine manuelle Zinsanpassung erfolgt ist!)

Aktualisieren Sie zuvor über die Datafeed-Schnittstelle oder manuell die benötigten Daten.
  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinell

    Transaktionscode

    TJ05; TO03

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    Buchungskreis

    Fälligkeitsdatum bis

    01. des Folgemonats

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Sie sehen den Zeitpunkt der Zinsanpassung mit Angabe des Geschäfts, der Geschäftsart usw.

    Durch diese maschinelle Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem derzeitig gültigen Referenzzinssatz unterlegt.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  5. Wählen Sie vom Knoten Derivate aus Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anzeigen.
  6. Wählen Sie .
  7. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    8. Sie sehen die erste Zinszahlung.

  8. Wählen Sie .