Vertrag anlegen 

Verwendung

In diesem Schritt wird der Verkauf mit den entsprechenden Daten erfaßt. Dies erfolgt i.d.R. durch den Händler.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anlegen

    Transaktionscode

    TO01

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG Deutschland

    Produktart

    61B

    Floor

    Geschäftsart

    200

    Verkauf

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Vertrag

    markiert

    		  
  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    von

    01. des Folgemonats

    		  

    Ende

    ++36

    Kurzeingabe für eine Laufzeit von 36 Monaten

    Untergrenze

    4,0

    Gibt die Untergrenze des Vertrags an.

    Basisbetrag (1. Feld)

    2,5m

    m ist die Kurzeingabe für Millionen

    Basisbetrag (2. Feld)

    DEM

    		  

    Gültig ab

    01. des Folgemonats

    Datum, ab dem die Zinsvereinbarungen gelten

    1. Fälligkeit

    ++6

    1. Fälligkeitstermin der Zinsen (6 Monate später)

    Rhyth.Mon

    6

    sechsmonatliche Zinszahlung

    Zinsreferenz

    LIBORDEM06

    Weist den LIBOR als eine Zinsbasis des Cap-Geschäfts aus.

    ZinsMethode

    act/360

    Gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen).

    Betrag (2. Feld)

    DEM

    		  

    Prozentsatz

    0,7

    Grundlage der Prämienberechnung

    Zahlungstermin

    01. des Folgemonats

    Termin, der für die Übergabe der Bewegung in die Finanzbuchhaltung relevant ist

    Gültig ab

    01. des Folgemonats

    		  

    Für Prämien in abweichender Währung muß mit der Währung der absolute (!) Prämienbetrag eingegeben werden.

    Durch Doppelklick im Feld des eingegebenen Referenzzinssatzes können Sie die Konditionen einsehen.

  5. Wählen Sie
  6. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kontierungsreferenz

    DERIVATE

    Dient der Zuweisung des Geschäfts in der Konten-führung zum Floor-Bestand

    In diesem Bereich können Sie außerdem den Abwicklungstyp ersehen, wie er durch Customizing voreingestellt wurde, Zusatzbewegungen erfassen (incl. Zahlbeträge für Gebühren oder Provisionen, Zahltermine) oder Zuordnungen zu einem Finanzprojekt / Portfolio durchführen.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom:

    9. Sie sehen, daß für die Zinsen noch keine Beträge ermittelt wurden.

    Grund: Da der aktuelle LIBOR jeweils zugrunde gelegt wird, wird dieser erst zu dem relevanten Zeitpunkt ermittelt.

    Sie legen den derzeitigen LIBOR-Zinssatz für die erste Zinsberechnung zugrunde, indem Sie manuell oder automatisch eine Zinsanpassung nach der Abrechnung durchführen (s. dort).

    Sie können sich jedoch den entsprechenden Barwert ermitteln lassen. Der Barwert ist der Wert Ihrer Position zum heutigen Zeitpunkt, der durch finanzmathematische Annahmen für zukünftige Finanzströme auf Basis aktueller Daten errechnet wird:

  9. Wählen Sie die Registerkarte Ausstattung.
  10. Wählen Sie Zusätze ® Barwertberechnung.
  11. Nehmen Sie folgende Eingabe vor:
    12.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Auswertungs-Art

    0001

    Weist das mathematische Verfahren der Standardauswertung als Berechnungsgrundlage zu.

  12. Wählen Sie Barwert berechnen.

    13. Der Barwert und der Preis Ihrer Position werden angezeigt. Der Barwert bezeichnet den Preis, den Sie zahlen müßten, um den Floor glattzustellen. Der Preis müßte für den Kauf des Instruments gezahlt werden. Die Differenz resultiert aus den entsprechenden Geld-/Briefspannen.

  13. Wählen Sie Finanzstrom.

    14. Der Finanzstrom einschließlich der über die Barwertermittlung errechneten Zinsen werden ausgewiesen.

  14. Wählen Sie , bis Sie auf das Bild Cap/Floor anlegen: Ausstattung gelangen.

    15. Über das Menü Springen können Sie u.a. eine Konditionsübersicht aufrufen oder die Modalitäten von Zinsanpassungen spezifizieren.

  15. Wählen Sie .

    16. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nr. XXXXX gesichert

  16. Notieren Sie sich die Nummer.
  17. Wählen Sie .