Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Partner

1000

Deutsche Bank

Produktart

76T

Swaption auf IRS Long

Geschäftsart

100

Kauf

Prämie Zahldatum

0

Valuta der Optionsprämienzahlung

Prämie Whrg. ZB

EUR

Währung der Optionsprämie

Prämie Btr.

150t

Betrag der Optionsprämie

Ausübungsfrist

++12

Frist, innerhalb (amerikan.)/bei (europ.) deren Ablauf die Swaption ausgeübt werden darf.

Underlying Laufzeitende

++60

Dauer der Frist, innerhalb der die vereinbarten Zahlungsströme getauscht werden.

Ausgehende Zinsen Whrg.

EUR

Euro (Währung der ausg. Zinsen)

Ausgehende Zinsen Festzins

5,5

Fester Zinssatz für die ausgehenden Zinsen

Ausgehende Zinsen Zinsmeth.

360/360

360/360

Eingehende Zinsen Whrg.

EUR

Euro (Währung der eing. Zinsen)

Eingehende Zinsen VarZins

LIBOREUR12

Referenzzinssatz

Eingehende Zinsen Zinsmeth.

act/360

actual/360

Aus-/Eing. Zinsen Betrag

7,5m

7,5 Mio. (Basisbetrag des Swapgeschäfts)

Aus-/Eing. Zinsen Ryth.Mon

12

Zinsen alle 12 Monate

Aus-/Eing. Zinsen 1. Fälligkeit

++24

Datum zwei Jahre nach "gültig ab"-Datum