Swaption anlegen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Option ® Anlegen.

    Transaktionscode

    TI71

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    76T

    Swaption IRS Long

    Geschäftsart

    100

    Kauf

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Order

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Eine derivative Produktart wie eine Swaption kann sich auf genau eine Produktart beziehen, wodurch die Produktart des Underlying-Geschäfts bereits durch die Customizing-Einstellungen eindeutig determiniert ist. Wenn mit Optionen verschiedene Swapgeschäfte abgebildet werden sollen, müssen jeweils eigene Produktarten für eine Swaption, basierend auf einem Zinsswap, einem Währungsswap oder einem Zinswährungsswaps definiert werden.

  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Ausübungsfrist

    ++12

    (Letzter) Tag der Ausübung(sfrist)

    Ausübungsart

    europäisch

    Europäisch

    Settlement

    Physische Ausübung

    Physische Ausübung

    Zahldatum

    0

    Valuta der Prämienzahlung

    Whrg. ZB

    EUR

    Währung der Prämie

    Betr.

    150t

    Betrag der Prämie

    Man unterscheidet zwei Optionsarten:

    Bei einer amerikanischen Option kann auch während der Optionslaufzeit ausgeübt werden, während bei der europäischen Option nur am Tag der Fälligkeit (letzter Tag der Ausübungsfrist) die Option ausgeübt werden kann.

  5. Wählen Sie .
  6. Wählen Sie die Registerkarte Underlying.
  7. Nehmen Sie Bereich Laufzeit folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Beginn

    ++12

    Vorschlagswert des Systems übernehmen (Fälligkeitsdatum der Swaption)

    Ende

    ++60

    Datum 60 Monate später

    Ist Inklusiv markiert, wird der letzte Tag der Laufzeit bei finanzmathematischen Rechnungen mitgezählt wird. Im anderen Fall erfolgen die Berechnungen exklusiv des letzten Tages.

  8. Nehmen Sie im Bereich Ausgehende Zinsen folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Nominalbetrag

    7,5m

    Basisbetrag des Swapgeschäfts

    Whrg.

    EUR

    Währung der ausgehenden Zinsen

    Gültig ab

    Datum in 12 Monaten

    Vorschlagswert vom System übernehmen

    1. Fälligkeit

    ++24

    Datum zwei Jahre nach "gültig ab"-Datum

    Rhyth.Mon

    12

    Zinsen alle 12 Monate

    Festzins

    5,5

    Fester Zinssatz für die ausgehenden Zinsen

    Zinsmethode

    360/360

    Zinsberechnung auf der Basis 360/360

  9. Nehmen Sie im Bereich Eingehende Zinsen folgende Eingaben vor:
    10.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Nominalbetrag

    7,5m

    Basisbetrag wie bei eingehenden Zinsen

    Gültig ab

    Datum in 12 Monaten

    Vorschlagswert vom System übernehmen

    1. Fälligkeit

    ++24

    Datum zwei Jahre nach "gültig ab"-Datum

    Rhyth.Mon

    12

    Zinsen alle 12 Monate

    Var.Zins

    LIBOREUR12

    Referenzzinssatz

    Zinsmethode

    act/360

    Zinsberechnung auf der Basis actual/360

  10. Wählen Sie .
  11. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  12. Überprüfen Sie die Kontierungsreferenz DERIVATE.

    13. Die Kontierungsreferenz steuert die Kontenfindung bei der Buchung der Optionsprämie und muß daher spätestens bis zur Buchung erfaßt sein.

  13. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    14. Sie sehen im Bild OTC-Option anlegen: Status welche Art der Korrespondenz für dieses Geschäft erforderlich ist.

    Den im Abschnitt Korrespondenz enthaltenen Informationen können Sie entnehmen, welche Korrespondenz für dieses Geschäft vorgesehen ist. Nach den Eintragungen in den Feldern Bestätigung und Gegenbestätigung ist bei Vertragsabschluß weder eine Bestätigung für die Deutsche Bank, noch deren Gegenbestätigung erforderlich.

    Ob Bestätigung und Gegenbestätigung erforderlich sind, wird für jede Finanzgeschäftsart in den geschäftspartnerspezifischen Standing Instructions festgelegt. Die Möglichkeit einer Korrespondenz wird für jede Finanzgeschäftsart im Customizing durch die Zuordnung von Formularen geschaffen. Für Swaptions werden standardmäßige Formulare ausgeliefert und damit eine Korrespondenzfunktion vom System unterstützt.

  14. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    15. Sie sehen im Bild OTC-Option anlegen: Finanzstrom die vom System erzeugten Bewegungen der Swaption. Die einzige zu der Swaption generierte Bewegung ist die Zahlung der Optionsprämie.

  15. Wählen Sie .

    16. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.