Bestandsbewertung 

Die Bestandbewertung ermittelt den Marktwert des aktuellen Finanzbestandes. Dabei werden für Long-Positionen die Geldquotierungen, für Short-Positionen die Briefquotierungen herangezogen. Die Mark-to-Market-Werte können sowohl Einzelgeschäftsebene als auch verdichtet dargestellt werden.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Rechnungswesen ® Treasury ® Marktrisiko ® Infosystem ® Mark-to-Market ® Bestandsbewertung.

    2. Sie gelangen auf das Selektionsbild des Reports RVTVBW00.

  2. Selektieren Sie die zu betrachtenden Finanzgeschäfte. Dabei können Sie bis auf Einzelgeschäftsebene hinab selektieren.
  3. Spezifizieren Sie in der Datengruppe Programmsteuerung die Barwertberechnung, indem Sie folgende Werte angeben:
    1. Währung
    2. Auswertung per
    3. Horizont

    4. Anzeigewährung
    5. Kennzeichnung, ob Cashflow am Horizont berücksichtigt wird
    6. Auswertungsart
  1. Spezifizieren Sie in der Datengruppe Programmsteuerung weiterhin den Zugriff auf die Marktpreistabellen, indem Sie folgendes angeben:
    1. Legen Sie im Feld Preistabelle nutzen fest, in welcher Form Sie auf hinterlegte Preise zugreifen möchten.Preistabelle nutzen
    2. Legen Sie die Kursart der Preistabelle fest.
    3. Spezifizieren Sie das früheste Suchdatum in der Preistabelle.
    4. Definieren Sie gegebenenfalls ein Szenario.
  1. Wählen Sie in der Datengruppe Ausgabesteuerung die Sortierfolge der berechneten Werte und die Verdichtungsstufe.

Mit der Sortierfolge legen Sie die Merkmale und deren Reihenfolge fest, nach denne die Ergebnisse dargestellt werden. Die Verdichtungsstufe gibt innerhalb der Sortierfolge die Stufe an, auf der die Ergebnisse summiert werden.

  1. Wählen Sie Ausführen.

Ergebnis

Sie erhalten die Mark-to-Market-Bewertung der selektierten Geschäfte. Dabei wird zumindest der Barwert zum Horizont auf Grundlage der Forwarddaten ausgewiesen.

Um aus der Barwertanalyse heraus sich die der Auswertung zugrundeliegenden Geschäfte zu betrachten, wählen Sie Springen ® Geschäft anzeigen. Auf Ebene der Geschäfte können Sie weiter auf die Finanzgeschäftsdaten zugreifen.

Um die der Auswertung zugrundeliegenden Marktdaten bzw. die Szenariodaten anzuzeigen, wählen Sie Springen ® Berechnungsgrundlagen.